Сравнение MSTR с WINC.AS
MSTR (Strategy Inc) is a stock, while WINC.AS (iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc) is Global Equity Income fund actively managed by iShares. Over the past year, MSTR returned -75.86% vs 20.24% for WINC.AS. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSTR и WINC.AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTR показывает доходность -39.01%, что значительно ниже, чем у WINC.AS с доходностью 7.31%.
MSTR
- 1 день
- 12.60%
- 1 месяц
- -41.74%
- С начала года
- -39.01%
- 6 месяцев
- -40.36%
- 1 год
- -75.86%
- 3 года*
- 39.36%
- 5 лет*
- 6.88%
- 10 лет*
- 18.32%
WINC.AS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.00%
- С начала года
- 7.31%
- 6 месяцев
- 7.78%
- 1 год
- 20.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTR и WINC.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | -39.01% | -47.53% | 76.95% |
WINC.AS iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc | 7.31% | 21.56% | 8.10% |
Correlation
The correlation between MSTR and WINC.AS is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTR vs. WINC.AS — Ранг доходности на риск
MSTR
WINC.AS
Сравнение MSTR c WINC.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Inc (MSTR) и iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc (WINC.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTR | WINC.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.34 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 2.95 | -3.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 12.16 | -13.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTR и WINC.AS
Максимальная просадка MSTR за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки WINC.AS в -14.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTR и WINC.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTR | WINC.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -14.81% | -85.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.95% | -6.77% | -75.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.63% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.11% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.44% | -2.10% | -78.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.44% | -1.47% | -84.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.19% | 1.65% | +53.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTR и WINC.AS
Strategy Inc (MSTR) имеет более высокую волатильность в 28.41% по сравнению с iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc (WINC.AS) с волатильностью 3.62%. Это указывает на то, что MSTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WINC.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTR | WINC.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.41% | 3.62% | +24.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.21% | 8.78% | +51.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.35% | 10.79% | +63.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.65% | 12.60% | +78.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.13% | 12.60% | +61.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTR и WINC.AS
MSTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WINC.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 9.78%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WINC.AS iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc | 9.78% | 9.38% | 4.88% |
Часто задаваемые вопросы
MSTR and WINC.AS have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MSTR и WINC.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор