PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AOD с WINC.AS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AOD с WINC.AS

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

AOD (Abrdn Total Dynamic Dividend Fund) is a stock, while WINC.AS (iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc) is Global Equity Income fund actively managed by iShares. Over the past year, AOD returned 33.31% vs 20.24% for WINC.AS. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. AOD charges 1.19%/yr vs 0.35%/yr for WINC.AS.

Доходность

Сравнение доходности AOD и WINC.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Abrdn Total Dynamic Dividend Fund (AOD) и iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc (WINC.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AOD показывает доходность 12.61%, что значительно выше, чем у WINC.AS с доходностью 7.31%.

AOD

1 день
1.27%
1 месяц
-0.09%
С начала года
12.61%
6 месяцев
11.13%
1 год
33.31%
3 года*
20.75%
5 лет*
10.87%
10 лет*
13.38%

WINC.AS

1 день
0.00%
1 месяц
-1.00%
С начала года
7.31%
6 месяцев
7.78%
1 год
20.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AOD и WINC.AS

2026 (YTD)20252024
AOD
Abrdn Total Dynamic Dividend Fund		12.61%32.14%11.23%
WINC.AS
iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc		7.31%21.56%8.10%

Correlation

The correlation between AOD and WINC.AS is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г.

0.41

The correlation between AOD and WINC.AS shifts across timeframes, from 0.41 (all time) to 0.53 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Abrdn Total Dynamic Dividend Fund

iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc

Часто сравнивают с AOD:
AOD с ASGAOD с DIVAOD с RQIAOD с JEPIAOD с FAXAOD с SPYAOD с DTD
Часто сравнивают с WINC.AS:
WINC.AS с JEPQWINC.AS с JEPG.LWINC.AS с JEQP.LWINC.AS с VWRL.ASWINC.AS с SWDA.LWINC.AS с TDGB.LWINC.AS с QQQI

Доходность на риск

AOD vs. WINC.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AOD
Ранг доходности на риск AOD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOD: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOD: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOD: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOD: 8787
Ранг коэф-та Мартина
WINC.AS
Ранг доходности на риск WINC.AS: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WINC.AS: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WINC.AS: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WINC.AS: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WINC.AS: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WINC.AS: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOD c WINC.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abrdn Total Dynamic Dividend Fund (AOD) и iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc (WINC.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AODWINC.ASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
1.86

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
2.87

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.34

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.00

2.95

-0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.59

12.16

-3.57

AOD vs. WINC.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOD на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WINC.AS равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOD и WINC.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AOD и WINC.AS

Максимальная просадка AOD за все время составила -72.26%, что больше максимальной просадки WINC.AS в -14.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOD и WINC.AS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AODWINC.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.26%

-14.81%

-57.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.71%

-6.77%

-9.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.71%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.92%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.78%

-2.10%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.20%

-1.47%

-25.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

1.65%

+2.24%

Волатильность

Сравнение волатильности AOD и WINC.AS

Abrdn Total Dynamic Dividend Fund (AOD) имеет более высокую волатильность в 5.22% по сравнению с iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc (WINC.AS) с волатильностью 3.62%. Это указывает на то, что AOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WINC.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AODWINC.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

3.62%

+1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.70%

8.78%

+4.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.99%

10.79%

+5.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.77%

12.60%

+4.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.52%

12.60%

+5.92%

Сравнение комиссий AOD и WINC.AS

AOD берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии WINC.AS в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOD и WINC.AS

Дивидендная доходность AOD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.81%, что больше доходности WINC.AS в 9.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOD
Abrdn Total Dynamic Dividend Fund		11.81%12.00%10.73%8.56%8.85%6.75%7.80%7.71%9.57%7.29%9.10%8.93%
WINC.AS
iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc		9.78%9.38%4.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AOD and WINC.AS have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AOD и WINC.AS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор