PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARES с BNP.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ARES с BNP.DE

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

ARES (Ares Management Corporation) and BNP.DE (BNP Paribas SA) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — ARES in Asset Management, BNP.DE in Banks - Regional. Over the past 10 years, ARES returned 27.74%/yr vs 15.81%/yr for BNP.DE. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ARES и BNP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ares Management Corporation (ARES) и BNP Paribas SA (BNP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ARES торгуется в USD, в то время как BNP.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BNP.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ARES показывает доходность -31.41%, что значительно ниже, чем у BNP.DE с доходностью 23.65%. За последние 10 лет акции ARES превзошли акции BNP.DE по среднегодовой доходности: 27.74% против 15.81% соответственно.

ARES

1 день
-1.40%
1 месяц
-14.89%
С начала года
-31.41%
6 месяцев
-34.42%
1 год
-34.85%
3 года*
7.32%
5 лет*
14.87%
10 лет*
27.74%

BNP.DE

1 день
-0.52%
1 месяц
5.59%
С начала года
23.65%
6 месяцев
24.85%
1 год
35.62%
3 года*
29.93%
5 лет*
21.14%
10 лет*
15.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARES и BNP.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARES
Ares Management Corporation		-31.41%-5.72%52.68%79.52%-12.75%77.75%37.37%110.13%-5.54%10.72%
BNP.DE
BNP Paribas SA		23.65%71.23%-5.58%29.18%-10.42%32.37%-10.16%41.65%-36.42%23.59%

Correlation

The correlation between ARES and BNP.DE is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2014 г.

0.22

The correlation between ARES and BNP.DE shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.27 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ares Management Corporation

BNP Paribas SA

Часто сравнивают с ARES:
ARES с APOARES с BXARES с CGARES с ORLYARES с OARES с STLDARES с SFM
Часто сравнивают с BNP.DE:
BNP.DE с NMRBNP.DE с JPMBNP.DE с SXR8.DEBNP.DE с DNKEYBNP.DE с OMV.DEBNP.DE с UBSBNP.DE с APO

Доходность на риск

ARES vs. BNP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARES
Ранг доходности на риск ARES: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARES: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARES: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARES: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARES: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARES: 1111
Ранг коэф-та Мартина
BNP.DE
Ранг доходности на риск BNP.DE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNP.DE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNP.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNP.DE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNP.DE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNP.DE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARES c BNP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Management Corporation (ARES) и BNP Paribas SA (BNP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARESBNP.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.83
1.21

-2.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.05
1.75

-2.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.23

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.71

1.73

-2.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.35

4.32

-5.66

ARES vs. BNP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARES на текущий момент составляет -0.83, что ниже коэффициента Шарпа BNP.DE равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARES и BNP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARES и BNP.DE

Максимальная просадка ARES за все время составила -49.73%, что меньше максимальной просадки BNP.DE в -77.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARES и BNP.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARESBNP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.73%

-77.83%

+28.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.05%

-20.51%

-28.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.73%

-21.42%

-28.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.73%

-42.43%

-7.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.73%

-64.21%

+14.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.25%

-2.01%

-40.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.40%

-28.23%

+16.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.91%

8.23%

+17.68%

Волатильность

Сравнение волатильности ARES и BNP.DE

Ares Management Corporation (ARES) имеет более высокую волатильность в 13.98% по сравнению с BNP Paribas SA (BNP.DE) с волатильностью 7.13%. Это указывает на то, что ARES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARESBNP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.98%

7.13%

+6.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.10%

22.25%

+13.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.24%

29.32%

+12.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.59%

31.02%

+6.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.53%

32.64%

+3.89%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARES и BNP.DE

Дивидендная доходность ARES за последние двенадцать месяцев составляет около 6.16%, что больше доходности BNP.DE в 5.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARES
Ares Management Corporation		6.16%3.29%2.10%2.59%3.57%2.31%3.40%3.59%7.50%5.65%4.32%6.81%
BNP.DE
BNP Paribas SA		5.14%9.08%7.80%6.21%6.84%2.55%0.00%5.69%7.67%4.33%3.85%2.84%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARES и BNP.DE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ares Management Corporation и BNP Paribas SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. ARES значения в USD, BNP.DE значения в EUR

Часто задаваемые вопросы

ARES and BNP.DE have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARES и BNP.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор