Сравнение ECMPA.AS с ATH.TO
ECMPA.AS (Eurocommercial Properties N.V.) and ATH.TO (Athabasca Oil Corporation) are both stocks. ECMPA.AS operates in REIT - Retail (Real Estate), while ATH.TO operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, ECMPA.AS returned 12.25%/yr vs 20.25%/yr for ATH.TO. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ECMPA.AS и ATH.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ECMPA.AS торгуется в EUR, в то время как ATH.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ATH.TO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ECMPA.AS показывает доходность 13.62%, что значительно ниже, чем у ATH.TO с доходностью 44.10%. За последние 10 лет акции ECMPA.AS уступали акциям ATH.TO по среднегодовой доходности: 12.25% против 20.25% соответственно.
ECMPA.AS
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -1.21%
- С начала года
- 13.62%
- 6 месяцев
- 13.62%
- 1 год
- 11.69%
- 3 года*
- 17.32%
- 5 лет*
- 14.11%
- 10 лет*
- 12.25%
ATH.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -7.28%
- С начала года
- 44.10%
- 6 месяцев
- 44.55%
- 1 год
- 79.40%
- 3 года*
- 46.92%
- 5 лет*
- 56.70%
- 10 лет*
- 20.25%
Сравнение доходности по годам ECMPA.AS и ATH.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECMPA.AS Eurocommercial Properties N.V. | 13.62% | 26.23% | 7.72% | 5.59% | 30.38% | 49.36% | -38.48% | 1.04% | -19.88% | 112.16% |
ATH.TO Athabasca Oil Corporation | 44.02% | 21.80% | 25.62% | 71.93% | 102.26% | 652.73% | -72.92% | -36.44% | -10.65% | -50.89% |
Correlation
The correlation between ECMPA.AS and ATH.TO is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2010 г. | 0.10 |
The correlation between ECMPA.AS and ATH.TO shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ECMPA.AS vs. ATH.TO — Ранг доходности на риск
ECMPA.AS
ATH.TO
Сравнение ECMPA.AS c ATH.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eurocommercial Properties N.V. (ECMPA.AS) и Athabasca Oil Corporation (ATH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ECMPA.AS | ATH.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.33 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 3.72 | -2.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.82 | 11.43 | -9.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ECMPA.AS и ATH.TO
Максимальная просадка ECMPA.AS за все время составила -76.02%, что меньше максимальной просадки ATH.TO в -99.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECMPA.AS и ATH.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ECMPA.AS | ATH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.02% | -99.48% | +23.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.25% | -21.45% | +10.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.26% | -29.21% | +13.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.44% | -42.45% | +16.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.02% | -95.11% | +19.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.43% | -53.96% | +52.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.11% | -74.46% | +48.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.38% | 6.97% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECMPA.AS и ATH.TO
Текущая волатильность для Eurocommercial Properties N.V. (ECMPA.AS) составляет 4.91%, в то время как у Athabasca Oil Corporation (ATH.TO) волатильность равна 12.79%. Это указывает на то, что ECMPA.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ATH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ECMPA.AS | ATH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.91% | 12.79% | -7.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.05% | 32.15% | -18.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.65% | 38.48% | -20.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.90% | 49.99% | -25.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.32% | 62.21% | -16.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECMPA.AS и ATH.TO
Дивидендная доходность ECMPA.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.62%, тогда как ATH.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATH.TO Athabasca Oil Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ECMPA.AS Eurocommercial Properties N.V. | 6.62% | 6.91% | 7.66% | 7.21% | 6.64% | 2.66% | 0.00% | 9.85% | 9.00% | 6.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ECMPA.AS и ATH.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eurocommercial Properties N.V. и Athabasca Oil Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ECMPA.AS and ATH.TO have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ECMPA.AS и ATH.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор