PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQSA.L с SMFG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IQSA.L с SMFG

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

IQSA.L (Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc) is Global Equities fund actively managed by Invesco, while SMFG (Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, IQSA.L returned 14.53%/yr vs 31.63%/yr for SMFG. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IQSA.L и SMFG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSA.L) и Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (SMFG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IQSA.L показывает доходность 14.47%, что значительно ниже, чем у SMFG с доходностью 22.66%.

IQSA.L

1 день
0.33%
1 месяц
0.94%
С начала года
14.47%
6 месяцев
14.29%
1 год
28.97%
3 года*
23.37%
5 лет*
14.53%
10 лет*
—

SMFG

1 день
-0.50%
1 месяц
7.92%
С начала года
22.66%
6 месяцев
21.15%
1 год
58.82%
3 года*
44.31%
5 лет*
31.63%
10 лет*
19.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQSA.L и SMFG

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IQSA.L
Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc		14.47%22.67%22.82%24.38%-14.00%24.95%10.20%8.32%
SMFG
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.		22.66%38.01%54.90%25.63%21.70%10.05%-11.00%8.39%

Correlation

The correlation between IQSA.L and SMFG is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2019 г.

0.35

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc

Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.

Часто сравнивают с IQSA.L:
IQSA.L с PQVG.LIQSA.L с SPYI.DEIQSA.L с SWDA.LIQSA.L с VOOIQSA.L с IMID.LIQSA.L с QWLDIQSA.L с NTSX
Часто сравнивают с SMFG:
SMFG с MUFGSMFG с MFGSMFG с BAJAJHLDNG.NSSMFG с TXTSMFG с BTO.TOSMFG с TVSMOTOR.NSSMFG с XLF

Доходность на риск

IQSA.L vs. SMFG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQSA.L
Ранг доходности на риск IQSA.L: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQSA.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQSA.L: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQSA.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQSA.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQSA.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
SMFG
Ранг доходности на риск SMFG: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMFG: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMFG: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMFG: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMFG: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMFG: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQSA.L c SMFG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSA.L) и Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (SMFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IQSA.LSMFGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
2.07

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
2.81

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.34

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

2.94

+0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.21

8.30

+5.91

IQSA.L vs. SMFG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQSA.L на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMFG равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQSA.L и SMFG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IQSA.L и SMFG

Максимальная просадка IQSA.L за все время составила -34.64%, что меньше максимальной просадки SMFG в -77.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQSA.L и SMFG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQSA.LSMFGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.64%

-77.26%

+42.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.65%

-20.12%

+11.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.99%

-25.67%

+8.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.67%

-27.88%

+2.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.18%

-6.02%

+4.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.88%

-47.94%

+43.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

7.10%

-5.07%

Волатильность

Сравнение волатильности IQSA.L и SMFG

Текущая волатильность для Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSA.L) составляет 4.06%, в то время как у Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (SMFG) волатильность равна 8.67%. Это указывает на то, что IQSA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQSA.LSMFGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

8.67%

-4.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.68%

21.83%

-11.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.30%

28.63%

-15.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.56%

28.86%

-12.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

26.81%

-8.78%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQSA.L и SMFG

IQSA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMFG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IQSA.L
Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMFG
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.		1.26%2.84%2.82%3.67%2.12%0.00%5.97%4.61%4.80%3.17%3.63%3.32%

Часто задаваемые вопросы

IQSA.L and SMFG have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQSA.L и SMFG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор