Сравнение RWAY с ARES
RWAY (Runway Growth Finance Corp.) and ARES (Ares Management Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — RWAY in Credit Services, ARES in Asset Management. Over the past 3 years, RWAY returned -11.17%/yr vs 7.32%/yr for ARES. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RWAY и ARES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RWAY показывает доходность -32.61%, а ARES немного выше – -31.41%.
RWAY
- 1 день
- 3.40%
- 1 месяц
- -15.30%
- С начала года
- -32.61%
- 6 месяцев
- -32.46%
- 1 год
- -39.19%
- 3 года*
- -11.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARES
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -14.89%
- С начала года
- -31.41%
- 6 месяцев
- -34.42%
- 1 год
- -34.85%
- 3 года*
- 7.32%
- 5 лет*
- 14.87%
- 10 лет*
- 27.74%
Сравнение доходности по годам RWAY и ARES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RWAY Runway Growth Finance Corp. | -32.61% | -6.56% | 1.65% | 25.73% | -0.61% | 1.77% |
ARES Ares Management Corporation | -31.41% | -5.72% | 52.68% | 79.52% | -12.75% | 2.63% |
Correlation
The correlation between RWAY and ARES is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2021 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
RWAY:
$0.89
ARES:
$2.82
RWAY:
6.19
ARES:
38.10
RWAY:
1.24
ARES:
1.52
RWAY:
1.80
ARES:
3.76
RWAY:
$110.63M
ARES:
$6.31B
RWAY:
$105.16M
ARES:
$4.46B
RWAY:
$74.86M
ARES:
$2.42B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RWAY vs. ARES — Ранг доходности на риск
RWAY
ARES
Сравнение RWAY c ARES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Runway Growth Finance Corp. (RWAY) и Ares Management Corporation (ARES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RWAY | ARES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 0.87 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | -0.71 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.80 | -1.35 | -0.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RWAY и ARES
Максимальная просадка RWAY за все время составила -45.35%, что меньше максимальной просадки ARES в -49.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWAY и ARES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RWAY | ARES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.35% | -49.73% | +4.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.35% | -49.05% | +3.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.35% | -49.73% | +4.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -49.73% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.06% | -42.25% | -0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.04% | -11.40% | +0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.77% | 25.91% | -4.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWAY и ARES
Текущая волатильность для Runway Growth Finance Corp. (RWAY) составляет 11.71%, в то время как у Ares Management Corporation (ARES) волатильность равна 13.98%. Это указывает на то, что RWAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RWAY | ARES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.71% | 13.98% | -2.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.93% | 36.10% | -13.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.45% | 42.24% | -15.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.67% | 37.59% | -8.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.67% | 36.53% | -7.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWAY и ARES
Дивидендная доходность RWAY за последние двенадцать месяцев составляет около 24.64%, что больше доходности ARES в 6.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARES Ares Management Corporation | 6.16% | 3.29% | 2.10% | 2.59% | 3.57% | 2.31% | 3.40% | 3.59% | 7.50% | 5.65% | 4.32% | 6.81% |
RWAY Runway Growth Finance Corp. | 24.64% | 15.68% | 16.33% | 14.34% | 10.87% | 1.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RWAY и ARES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Runway Growth Finance Corp. и Ares Management Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RWAY и ARES
RWAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Runway Growth Finance Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 29.45M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ARES - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.47B при выручке в 1.53B, что соответствует валовой рентабельности в 96.1%.
RWAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Runway Growth Finance Corp. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 29.45M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ARES - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила об операционной прибыли в 364.95M при выручке в 1.53B, что соответствует операционной рентабельности 23.8%.
RWAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Runway Growth Finance Corp. сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 29.45M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
ARES - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о чистой прибыли в 142.59M при выручке в 1.53B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
Часто задаваемые вопросы
RWAY and ARES have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARES has higher volatility (13.98%) compared to RWAY (11.71%). In terms of maximum drawdown, RWAY dropped -45.35% vs ARES's -49.73%.
ARES currently has the higher Sharpe Ratio (-0.83 vs -1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RWAY и ARES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор