PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ATH.TO с EXV1.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ATH.TO и EXV1.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Athabasca Oil Corporation (ATH.TO) и iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) (EXV1.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ATH.TO торгуется в CAD, в то время как EXV1.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EXV1.DE были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ATH.TO показывает доходность 44.95%, что значительно выше, чем у EXV1.DE с доходностью 15.23%. За последние 10 лет акции ATH.TO превзошли акции EXV1.DE по среднегодовой доходности: 21.70% против 18.07% соответственно.


ATH.TO

1 день
0.10%
1 месяц
-6.60%
С начала года
44.95%
6 месяцев
45.36%
1 год
81.64%
3 года*
52.56%
5 лет*
59.73%
10 лет*
21.70%

EXV1.DE

1 день
0.05%
1 месяц
6.32%
С начала года
15.23%
6 месяцев
16.33%
1 год
51.61%
3 года*
49.08%
5 лет*
33.41%
10 лет*
18.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ATH.TO и EXV1.DE


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ATH.TO
Athabasca Oil Corporation
44.95%31.89%27.82%73.03%102.52%600.00%-71.19%-40.40%-7.48%-47.80%
EXV1.DE
iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)
15.23%89.88%36.52%27.20%1.85%26.93%-18.78%8.21%-23.41%18.81%

Correlation

The correlation between ATH.TO and EXV1.DE is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2010 г.

0.20

The correlation between ATH.TO and EXV1.DE shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Athabasca Oil Corporation

iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)

Доходность на риск

ATH.TO vs. EXV1.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ATH.TO
Ранг доходности на риск ATH.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATH.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATH.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATH.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATH.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATH.TO: 9292
Ранг коэф-та Мартина

EXV1.DE
Ранг доходности на риск EXV1.DE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXV1.DE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXV1.DE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXV1.DE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXV1.DE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXV1.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATH.TO c EXV1.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Athabasca Oil Corporation (ATH.TO) и iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) (EXV1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


ATH.TOEXV1.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.36

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.00

2.95

+1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.30

9.79

+2.51

ATH.TO vs. EXV1.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATH.TO на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EXV1.DE равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATH.TO и EXV1.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ATH.TO и EXV1.DE

Максимальная просадка ATH.TO за все время составила -99.41%, что больше максимальной просадки EXV1.DE в -80.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATH.TO и EXV1.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ATH.TOEXV1.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.41%

-80.33%

-19.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.50%

-17.41%

-3.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.62%

-19.84%

-5.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.37%

-34.08%

-9.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.63%

-56.00%

-38.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.24%

-2.44%

-42.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.56%

-53.51%

-20.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.66%

5.26%

+1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности ATH.TO и EXV1.DE

Athabasca Oil Corporation (ATH.TO) имеет более высокую волатильность в 12.89% по сравнению с iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) (EXV1.DE) с волатильностью 6.68%. Это указывает на то, что ATH.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXV1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ATH.TOEXV1.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.89%

6.68%

+6.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.02%

20.14%

+11.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.70%

23.72%

+13.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.58%

25.85%

+23.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.54%

26.33%

+35.21%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATH.TO и EXV1.DE

ATH.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXV1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ATH.TO
Athabasca Oil Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EXV1.DE
iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)
3.37%3.63%5.51%4.53%6.37%1.06%1.52%4.31%4.03%6.01%3.49%3.41%

Часто задаваемые вопросы


ATH.TO and EXV1.DE have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ATH.TO и EXV1.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор