Сравнение ATH.TO с EXV1.DE
ATH.TO (Athabasca Oil Corporation) is a stock, while EXV1.DE (iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)) is Financials Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Banks. Over the past 10 years, ATH.TO returned 21.70%/yr vs 18.07%/yr for EXV1.DE. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ATH.TO и EXV1.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ATH.TO торгуется в CAD, в то время как EXV1.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EXV1.DE были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ATH.TO показывает доходность 44.95%, что значительно выше, чем у EXV1.DE с доходностью 15.23%. За последние 10 лет акции ATH.TO превзошли акции EXV1.DE по среднегодовой доходности: 21.70% против 18.07% соответственно.
ATH.TO
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -6.60%
- С начала года
- 44.95%
- 6 месяцев
- 45.36%
- 1 год
- 81.64%
- 3 года*
- 52.56%
- 5 лет*
- 59.73%
- 10 лет*
- 21.70%
EXV1.DE
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 6.32%
- С начала года
- 15.23%
- 6 месяцев
- 16.33%
- 1 год
- 51.61%
- 3 года*
- 49.08%
- 5 лет*
- 33.41%
- 10 лет*
- 18.07%
Сравнение доходности по годам ATH.TO и EXV1.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATH.TO Athabasca Oil Corporation | 44.95% | 31.89% | 27.82% | 73.03% | 102.52% | 600.00% | -71.19% | -40.40% | -7.48% | -47.80% |
EXV1.DE iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) | 15.23% | 89.88% | 36.52% | 27.20% | 1.85% | 26.93% | -18.78% | 8.21% | -23.41% | 18.81% |
Correlation
The correlation between ATH.TO and EXV1.DE is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2010 г. | 0.20 |
The correlation between ATH.TO and EXV1.DE shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATH.TO vs. EXV1.DE — Ранг доходности на риск
ATH.TO
EXV1.DE
Сравнение ATH.TO c EXV1.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Athabasca Oil Corporation (ATH.TO) и iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) (EXV1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ATH.TO | EXV1.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.36 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.00 | 2.95 | +1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.30 | 9.79 | +2.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ATH.TO и EXV1.DE
Максимальная просадка ATH.TO за все время составила -99.41%, что больше максимальной просадки EXV1.DE в -80.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATH.TO и EXV1.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATH.TO | EXV1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.41% | -80.33% | -19.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.50% | -17.41% | -3.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.62% | -19.84% | -5.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.37% | -34.08% | -9.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.63% | -56.00% | -38.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.24% | -2.44% | -42.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.56% | -53.51% | -20.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.66% | 5.26% | +1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATH.TO и EXV1.DE
Athabasca Oil Corporation (ATH.TO) имеет более высокую волатильность в 12.89% по сравнению с iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) (EXV1.DE) с волатильностью 6.68%. Это указывает на то, что ATH.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXV1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATH.TO | EXV1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.89% | 6.68% | +6.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.02% | 20.14% | +11.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.70% | 23.72% | +13.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.58% | 25.85% | +23.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.54% | 26.33% | +35.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATH.TO и EXV1.DE
ATH.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXV1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATH.TO Athabasca Oil Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EXV1.DE iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) | 3.37% | 3.63% | 5.51% | 4.53% | 6.37% | 1.06% | 1.52% | 4.31% | 4.03% | 6.01% | 3.49% | 3.41% |
Часто задаваемые вопросы
ATH.TO and EXV1.DE have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ATH.TO и EXV1.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор