PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBSDY с CSWC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DBSDY с CSWC

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

DBSDY (DBS Group Holdings Ltd ADR) and CSWC (Capital Southwest Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — DBSDY in Banks - Regional, CSWC in Asset Management. Over the past 10 years, DBSDY returned 23.18%/yr vs 17.25%/yr for CSWC. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DBSDY и CSWC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DBS Group Holdings Ltd ADR (DBSDY) и Capital Southwest Corporation (CSWC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBSDY показывает доходность 18.81%, что значительно выше, чем у CSWC с доходностью 12.25%. За последние 10 лет акции DBSDY превзошли акции CSWC по среднегодовой доходности: 23.18% против 17.25% соответственно.

DBSDY

1 день
0.74%
1 месяц
4.02%
С начала года
18.81%
6 месяцев
19.14%
1 год
52.08%
3 года*
41.40%
5 лет*
26.90%
10 лет*
23.18%

CSWC

1 день
1.60%
1 месяц
2.39%
С начала года
12.25%
6 месяцев
13.58%
1 год
20.53%
3 года*
18.48%
5 лет*
12.18%
10 лет*
17.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBSDY и CSWC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBSDY
DBS Group Holdings Ltd ADR		18.81%44.73%47.43%7.13%8.63%32.34%1.70%18.17%-0.93%63.53%
CSWC
Capital Southwest Corporation		12.25%14.28%2.14%56.10%-24.63%57.40%-1.56%22.80%29.52%9.99%

Correlation

The correlation between DBSDY and CSWC is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г.

0.25

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DBSDY:

$144.74B

CSWC:

$1.47B

EPS

DBSDY:

SGD 14.77

CSWC:

$1.75

Коэффициент P/E

DBSDY:

17.87

CSWC:

13.47

Коэффициент PEG

DBSDY:

1.38

CSWC:

1.02

Коэффициент P/S

DBSDY:

5.17

CSWC:

6.85

Коэффициент P/B

DBSDY:

2.72

CSWC:

1.45

Общая выручка (12 мес.)

DBSDY:

SGD 36.24B

CSWC:

$222.04M

Валовая прибыль (12 мес.)

DBSDY:

SGD 36.24B

CSWC:

$172.70M

EBITDA (12 мес.)

DBSDY:

SGD 9.54B

CSWC:

$142.78M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DBS Group Holdings Ltd ADR

Capital Southwest Corporation

Часто сравнивают с DBSDY:
DBSDY с SPYDBSDY с SGGKYDBSDY с UOVEYDBSDY с VOODBSDY с OVCHYDBSDY с XLFDBSDY с JPM
Часто сравнивают с CSWC:
CSWC с MAINCSWC с OBDCCSWC с BBDCCSWC с TCPCCSWC с SCHDCSWC с SPYCSWC с NEWT

Доходность на риск

DBSDY vs. CSWC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBSDY
Ранг доходности на риск DBSDY: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBSDY: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBSDY: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBSDY: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBSDY: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBSDY: 9595
Ранг коэф-та Мартина
CSWC
Ранг доходности на риск CSWC: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSWC: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSWC: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSWC: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSWC: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSWC: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBSDY c CSWC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DBS Group Holdings Ltd ADR (DBSDY) и Capital Southwest Corporation (CSWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DBSDYCSWCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.16
1.09

+2.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.53
1.65

+2.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.20

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.53

1.31

+4.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.52

4.18

+12.34

DBSDY vs. CSWC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBSDY на текущий момент составляет 3.16, что выше коэффициента Шарпа CSWC равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBSDY и CSWC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DBSDY и CSWC

Максимальная просадка DBSDY за все время составила -74.39%, что больше максимальной просадки CSWC в -68.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBSDY и CSWC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBSDYCSWCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.39%

-68.33%

-6.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.46%

-15.75%

+6.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.75%

-27.74%

+8.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.02%

-33.66%

+11.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.94%

-61.15%

+17.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-1.36%

+0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.93%

-18.33%

+3.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

4.92%

-1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности DBSDY и CSWC

DBS Group Holdings Ltd ADR (DBSDY) имеет более высокую волатильность в 5.82% по сравнению с Capital Southwest Corporation (CSWC) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что DBSDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBSDYCSWCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.82%

5.07%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.35%

14.21%

-1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.57%

18.93%

-2.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.84%

22.51%

-3.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.60%

27.42%

-5.82%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBSDY и CSWC

Дивидендная доходность DBSDY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что меньше доходности CSWC в 10.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSWC
Capital Southwest Corporation		10.89%11.56%11.59%10.21%12.46%10.13%11.49%13.07%10.77%7.01%2.35%216.86%
DBSDY
DBS Group Holdings Ltd ADR		4.07%4.42%4.94%6.76%4.09%3.11%2.55%6.59%7.22%3.53%7.42%3.77%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DBSDY и CSWC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DBS Group Holdings Ltd ADR и Capital Southwest Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
11.89B
54.00M
(DBSDY) Общая выручка
(CSWC) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. DBSDY значения в SGD, CSWC значения в USD

Сравнение рентабельности DBSDY и CSWC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности DBS Group Holdings Ltd ADR и Capital Southwest Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
100.0%
100.0%
Активы портфеля
DBSDY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DBS Group Holdings Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 11.89B при выручке в 11.89B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

CSWC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capital Southwest Corporation сообщила о валовой прибыли в 54.00M при выручке в 54.00M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

DBSDY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DBS Group Holdings Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 2.70B при выручке в 11.89B, что соответствует операционной рентабельности 22.7%.

CSWC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capital Southwest Corporation сообщила об операционной прибыли в 44.66M при выручке в 54.00M, что соответствует операционной рентабельности 82.7%.

DBSDY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DBS Group Holdings Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 2.26B при выручке в 11.89B, что соответствует чистой рентабельности 19.0%.

CSWC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capital Southwest Corporation сообщила о чистой прибыли в 27.48M при выручке в 54.00M, что соответствует чистой рентабельности 50.9%.

Часто задаваемые вопросы

DBSDY and CSWC have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBSDY has higher volatility (5.82%) compared to CSWC (5.07%). In terms of maximum drawdown, DBSDY dropped -74.39% vs CSWC's -68.33%.

DBSDY currently has the higher Sharpe Ratio (3.16 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBSDY и CSWC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор