Сравнение RWAY с SMFG
RWAY (Runway Growth Finance Corp.) and SMFG (Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — RWAY in Credit Services, SMFG in Banks - Diversified. Over the past 3 years, RWAY returned -10.55%/yr vs 45.59%/yr for SMFG. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RWAY и SMFG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RWAY показывает доходность -30.64%, что значительно ниже, чем у SMFG с доходностью 30.77%.
RWAY
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 1.26%
- 6 месяцев
- -34.04%
- С начала года
- -30.64%
- 1 год
- -40.66%
- 3 года*
- -10.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -3.66%
SMFG
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -1.35%
- 6 месяцев
- 18.62%
- С начала года
- 30.77%
- 1 год
- 77.13%
- 3 года*
- 45.59%
- 5 лет*
- 33.59%
- 10 лет*
- 19.47%
- Всё время*
- 3.65%
Сравнение доходности по годам RWAY и SMFG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RWAY Runway Growth Finance Corp. | -30.64% | -6.56% | 1.65% | 25.73% | -0.61% | 1.77% |
SMFG Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 30.77% | 38.01% | 54.90% | 25.63% | 21.70% | -1.16% |
Correlation
The correlation between RWAY and SMFG is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2021 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
RWAY:
$203.80M
SMFG:
$96.43B
RWAY:
$0.89
SMFG:
¥539.55
RWAY:
6.37
SMFG:
7.49
RWAY:
1.28
SMFG:
0.60
RWAY:
1.85
SMFG:
1.22
RWAY:
0.47
SMFG:
1.61
RWAY:
$110.63M
SMFG:
¥15.42T
RWAY:
$105.16M
SMFG:
¥8.35T
RWAY:
$74.86M
SMFG:
¥3.54T
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RWAY vs. SMFG — Ранг доходности на риск
RWAY
SMFG
Сравнение RWAY c SMFG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Runway Growth Finance Corp. (RWAY) и Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (SMFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RWAY | SMFG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 1.42 | -0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 3.85 | -4.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.72 | 11.41 | -13.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RWAY и SMFG
Максимальная просадка RWAY за все время составила -45.35%, что меньше максимальной просадки SMFG в -77.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWAY и SMFG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RWAY | SMFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.35% | -77.26% | +31.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.12% | -20.12% | -25.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.35% | -25.67% | -19.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.88% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.40% | -6.08% | -35.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.41% | -47.80% | +36.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.73% | 6.78% | +16.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWAY и SMFG
Runway Growth Finance Corp. (RWAY) имеет более высокую волатильность в 13.00% по сравнению с Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (SMFG) с волатильностью 9.02%. Это указывает на то, что RWAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RWAY | SMFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.00% | 9.02% | +3.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.11% | 22.65% | +2.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.52% | 29.34% | -0.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.99% | 28.97% | +0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.99% | 26.84% | +2.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWAY и SMFG
Дивидендная доходность RWAY за последние двенадцать месяцев составляет около 23.94%, что больше доходности SMFG в 2.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWAY Runway Growth Finance Corp. | 23.94% | 15.68% | 16.33% | 14.34% | 10.87% | 1.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMFG Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 2.38% | 2.84% | 2.82% | 3.67% | 2.12% | 0.00% | 5.97% | 4.61% | 4.80% | 3.17% | 3.63% | 3.32% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RWAY и SMFG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Runway Growth Finance Corp. и Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RWAY и SMFG
RWAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Runway Growth Finance Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 29.45M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SMFG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.37T при выручке в 2.51T, что соответствует валовой рентабельности в 54.6%.
RWAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Runway Growth Finance Corp. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 29.45M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
SMFG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 364.07B при выручке в 2.51T, что соответствует операционной рентабельности 14.5%.
RWAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Runway Growth Finance Corp. сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 29.45M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
SMFG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 191.66B при выручке в 2.51T, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
Часто задаваемые вопросы
RWAY and SMFG have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RWAY has higher volatility (13.00%) compared to SMFG (9.02%). In terms of maximum drawdown, RWAY dropped -45.35% vs SMFG's -77.26%.
SMFG currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs -1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RWAY и SMFG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор