PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWAY с SMFG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RWAY с SMFG

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

RWAY (Runway Growth Finance Corp.) and SMFG (Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — RWAY in Credit Services, SMFG in Banks - Diversified. Over the past 3 years, RWAY returned -11.17%/yr vs 44.31%/yr for SMFG. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RWAY и SMFG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Runway Growth Finance Corp. (RWAY) и Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (SMFG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RWAY показывает доходность -32.61%, что значительно ниже, чем у SMFG с доходностью 22.66%.

RWAY

1 день
3.40%
1 месяц
-15.30%
С начала года
-32.61%
6 месяцев
-32.46%
1 год
-39.19%
3 года*
-11.17%
5 лет*
—
10 лет*
—

SMFG

1 день
-0.50%
1 месяц
7.92%
С начала года
22.66%
6 месяцев
21.15%
1 год
58.82%
3 года*
44.31%
5 лет*
31.63%
10 лет*
19.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RWAY и SMFG

2026 (YTD)20252024202320222021
RWAY
Runway Growth Finance Corp.		-32.61%-6.56%1.65%25.73%-0.61%1.77%
SMFG
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.		22.66%38.01%54.90%25.63%21.70%-1.16%

Correlation

The correlation between RWAY and SMFG is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2021 г.

0.19

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RWAY:

$198.01M

SMFG:

$149.44B

EPS

RWAY:

$0.89

SMFG:

¥539.55

Коэффициент P/E

RWAY:

6.19

SMFG:

7.11

Коэффициент PEG

RWAY:

1.24

SMFG:

0.57

Коэффициент P/S

RWAY:

1.80

SMFG:

1.16

Коэффициент P/B

RWAY:

0.45

SMFG:

1.52

Общая выручка (12 мес.)

RWAY:

$110.63M

SMFG:

¥15.42T

Валовая прибыль (12 мес.)

RWAY:

$105.16M

SMFG:

¥8.35T

EBITDA (12 мес.)

RWAY:

$74.86M

SMFG:

¥3.54T

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Runway Growth Finance Corp.

Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.

Часто сравнивают с RWAY:
RWAY с MAINRWAY с PNNTRWAY с SPYRWAY с GSRWAY с SCHDRWAY с BBDCRWAY с FSCO
Часто сравнивают с SMFG:
SMFG с MUFGSMFG с MFGSMFG с BAJAJHLDNG.NSSMFG с TXTSMFG с BTO.TOSMFG с TVSMOTOR.NSSMFG с XLF

Доходность на риск

RWAY vs. SMFG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWAY
Ранг доходности на риск RWAY: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWAY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWAY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWAY: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWAY: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWAY: 33
Ранг коэф-та Мартина
SMFG
Ранг доходности на риск SMFG: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMFG: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMFG: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMFG: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMFG: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMFG: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWAY c SMFG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Runway Growth Finance Corp. (RWAY) и Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (SMFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RWAYSMFGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.49
2.07

-3.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.20
2.81

-5.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.74

1.34

-0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

2.94

-3.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.80

8.30

-10.11

RWAY vs. SMFG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWAY на текущий момент составляет -1.49, что ниже коэффициента Шарпа SMFG равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWAY и SMFG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RWAY и SMFG

Максимальная просадка RWAY за все время составила -45.35%, что меньше максимальной просадки SMFG в -77.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWAY и SMFG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWAYSMFGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.35%

-77.26%

+31.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.35%

-20.12%

-25.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.35%

-25.67%

-19.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.88%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.06%

-6.02%

-37.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.04%

-47.94%

+36.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.77%

7.10%

+14.67%

Волатильность

Сравнение волатильности RWAY и SMFG

Runway Growth Finance Corp. (RWAY) имеет более высокую волатильность в 11.71% по сравнению с Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (SMFG) с волатильностью 8.67%. Это указывает на то, что RWAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWAYSMFGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.71%

8.67%

+3.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.93%

21.83%

+1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.45%

28.63%

-2.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.67%

28.86%

-0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.67%

26.81%

+1.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWAY и SMFG

Дивидендная доходность RWAY за последние двенадцать месяцев составляет около 24.64%, что больше доходности SMFG в 1.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RWAY
Runway Growth Finance Corp.		24.64%15.68%16.33%14.34%10.87%1.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMFG
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.		1.26%2.84%2.82%3.67%2.12%0.00%5.97%4.61%4.80%3.17%3.63%3.32%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RWAY и SMFG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Runway Growth Finance Corp. и Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00T4.00T6.00T8.00TJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
29.45M
2.51T
(RWAY) Общая выручка
(SMFG) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. RWAY значения в USD, SMFG значения в JPY

Сравнение рентабельности RWAY и SMFG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Runway Growth Finance Corp. и Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
54.6%
Активы портфеля
RWAY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Runway Growth Finance Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 29.45M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

SMFG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.37T при выручке в 2.51T, что соответствует валовой рентабельности в 54.6%.

RWAY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Runway Growth Finance Corp. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 29.45M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

SMFG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 364.07B при выручке в 2.51T, что соответствует операционной рентабельности 14.5%.

RWAY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Runway Growth Finance Corp. сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 29.45M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.

SMFG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 191.66B при выручке в 2.51T, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.

Часто задаваемые вопросы

RWAY and SMFG have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RWAY has higher volatility (11.71%) compared to SMFG (8.67%). In terms of maximum drawdown, RWAY dropped -45.35% vs SMFG's -77.26%.

SMFG currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs -1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RWAY и SMFG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор