Сравнение EXV1.DE с OWL
EXV1.DE (iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)) is Financials Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Banks, while OWL (Blue Owl Capital Inc.) is a stock. Over the past 5 years, EXV1.DE returned 30.84%/yr vs -2.97%/yr for OWL. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EXV1.DE и OWL
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EXV1.DE торгуется в EUR, в то время как OWL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения OWL были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EXV1.DE показывает доходность 14.37%, что значительно выше, чем у OWL с доходностью -38.22%.
EXV1.DE
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 5.49%
- С начала года
- 14.37%
- 6 месяцев
- 15.55%
- 1 год
- 49.60%
- 3 года*
- 43.52%
- 5 лет*
- 30.84%
- 10 лет*
- 16.71%
OWL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -14.65%
- С начала года
- -38.22%
- 6 месяцев
- -39.34%
- 1 год
- -51.43%
- 3 года*
- -6.55%
- 5 лет*
- -2.97%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EXV1.DE и OWL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXV1.DE iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) | 14.37% | 77.00% | 33.00% | 26.31% | 1.67% | 38.22% | 0.95% |
OWL Blue Owl Capital Inc. | -38.72% | -40.80% | 72.44% | 42.98% | -21.73% | 42.06% | 5.20% |
Correlation
The correlation between EXV1.DE and OWL is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2020 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXV1.DE vs. OWL — Ранг доходности на риск
EXV1.DE
OWL
Сравнение EXV1.DE c OWL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) (EXV1.DE) и Blue Owl Capital Inc. (OWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EXV1.DE | OWL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.79 | +0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | -0.87 | +3.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.56 | -1.46 | +12.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EXV1.DE и OWL
Максимальная просадка EXV1.DE за все время составила -83.12%, что больше максимальной просадки OWL в -70.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXV1.DE и OWL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXV1.DE | OWL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.12% | -70.56% | -12.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.02% | -59.05% | +43.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.12% | -70.56% | +50.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.08% | -70.56% | +42.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.44% | -67.68% | +65.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.23% | -23.20% | -30.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.68% | 35.33% | -30.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXV1.DE и OWL
Текущая волатильность для iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) (EXV1.DE) составляет 6.28%, в то время как у Blue Owl Capital Inc. (OWL) волатильность равна 12.66%. Это указывает на то, что EXV1.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OWL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXV1.DE | OWL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 12.66% | -6.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.52% | 34.68% | -16.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.10% | 44.36% | -22.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.88% | 41.36% | -18.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.33% | 42.11% | -17.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXV1.DE и OWL
Дивидендная доходность EXV1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что меньше доходности OWL в 10.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXV1.DE iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) | 3.37% | 3.63% | 5.51% | 4.53% | 6.37% | 1.06% | 1.52% | 4.31% | 4.03% | 6.01% | 3.49% | 3.41% |
OWL Blue Owl Capital Inc. | 10.62% | 5.72% | 2.92% | 3.69% | 4.06% | 0.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EXV1.DE and OWL have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EXV1.DE и OWL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор