Сравнение BX с AOMR
BX (Blackstone Inc.) and AOMR (Angel Oak Mortgage, Inc.) are both stocks. BX operates in Asset Management (Financial Services), while AOMR operates in REIT - Mortgage (Real Estate). Over the past 5 years, BX returned 7.00%/yr vs -1.29%/yr for AOMR. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BX и AOMR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BX показывает доходность -23.91%, что значительно ниже, чем у AOMR с доходностью 12.27%.
BX
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- -23.91%
- 6 месяцев
- -24.39%
- 1 год
- -21.21%
- 3 года*
- 10.68%
- 5 лет*
- 7.00%
- 10 лет*
- 22.04%
AOMR
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- 8.99%
- С начала года
- 12.27%
- 6 месяцев
- 11.88%
- 1 год
- 10.35%
- 3 года*
- 17.08%
- 5 лет*
- -1.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BX и AOMR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BX Blackstone Inc. | -23.91% | -7.84% | 35.07% | 82.75% | -40.01% | 33.22% |
AOMR Angel Oak Mortgage, Inc. | 12.27% | 6.20% | -1.89% | 159.86% | -67.27% | -10.21% |
Correlation
The correlation between BX and AOMR is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2021 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
BX:
$90.02B
AOMR:
$222.07M
BX:
$3.90
AOMR:
$0.65
BX:
29.43
AOMR:
13.83
BX:
10.82
AOMR:
0.02
BX:
6.00
AOMR:
3.64
BX:
10.75
AOMR:
0.86
BX:
$14.99B
AOMR:
$61.18M
BX:
$13.12B
AOMR:
$51.68M
BX:
$7.37B
AOMR:
$39.68M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BX vs. AOMR — Ранг доходности на риск
BX
AOMR
Сравнение BX c AOMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackstone Inc. (BX) и Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BX | AOMR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.09 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 0.67 | -1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | 1.34 | -2.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BX и AOMR
Максимальная просадка BX за все время составила -88.09%, что больше максимальной просадки AOMR в -71.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BX и AOMR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BX | AOMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.09% | -71.21% | -16.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.76% | -15.57% | -29.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.50% | -37.21% | -9.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.29% | -71.21% | +21.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.25% | -11.37% | -27.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.41% | -23.32% | -3.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.16% | 7.74% | +17.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности BX и AOMR
Blackstone Inc. (BX) имеет более высокую волатильность в 13.69% по сравнению с Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR) с волатильностью 8.71%. Это указывает на то, что BX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BX | AOMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.69% | 8.71% | +4.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.22% | 16.94% | +12.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.19% | 24.49% | +10.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.55% | 38.64% | +0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.76% | 38.61% | -2.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BX и AOMR
Дивидендная доходность BX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что меньше доходности AOMR в 14.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOMR Angel Oak Mortgage, Inc. | 14.27% | 14.87% | 13.79% | 12.08% | 35.31% | 2.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BX Blackstone Inc. | 4.33% | 3.04% | 2.00% | 2.54% | 6.66% | 2.76% | 2.95% | 3.43% | 8.12% | 7.25% | 6.14% | 11.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BX и AOMR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Blackstone Inc. и Angel Oak Mortgage, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BX and AOMR have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BX has higher volatility (13.69%) compared to AOMR (8.71%). In terms of maximum drawdown, BX dropped -88.09% vs AOMR's -71.21%.
AOMR currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BX и AOMR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор