Сравнение AOMR с 3GOL.L
AOMR (Angel Oak Mortgage, Inc.) is a stock, while 3GOL.L (WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged) is Leveraged Commodities fund tracking the Solactive Gold Commodity Futures SL Index (300%). Over the past 5 years, AOMR returned -1.29%/yr vs 29.93%/yr for 3GOL.L. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AOMR и 3GOL.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AOMR показывает доходность 12.27%, что значительно выше, чем у 3GOL.L с доходностью -36.55%.
AOMR
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- 8.99%
- С начала года
- 12.27%
- 6 месяцев
- 11.88%
- 1 год
- 10.35%
- 3 года*
- 17.08%
- 5 лет*
- -1.29%
- 10 лет*
- —
3GOL.L
- 1 день
- -4.45%
- 1 месяц
- -34.28%
- С начала года
- -36.55%
- 6 месяцев
- -39.67%
- 1 год
- 25.90%
- 3 года*
- 57.28%
- 5 лет*
- 29.93%
- 10 лет*
- 15.21%
Сравнение доходности по годам AOMR и 3GOL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AOMR Angel Oak Mortgage, Inc. | 12.27% | 6.20% | -1.89% | 159.86% | -67.27% | -10.21% |
3GOL.L WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged | -36.55% | 236.16% | 60.51% | 20.28% | -13.87% | -11.37% |
Correlation
The correlation between AOMR and 3GOL.L is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2021 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AOMR vs. 3GOL.L — Ранг доходности на риск
AOMR
3GOL.L
Сравнение AOMR c 3GOL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR) и WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged (3GOL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AOMR | 3GOL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.13 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 0.40 | +0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.34 | 0.94 | +0.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AOMR и 3GOL.L
Максимальная просадка AOMR за все время составила -71.21%, что меньше максимальной просадки 3GOL.L в -83.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOMR и 3GOL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AOMR | 3GOL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.21% | -83.81% | +12.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.57% | -64.85% | +49.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.21% | -64.85% | +27.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.21% | -64.85% | -6.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.37% | -64.57% | +53.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.32% | -60.94% | +37.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.74% | 27.34% | -19.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOMR и 3GOL.L
Текущая волатильность для Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR) составляет 8.71%, в то время как у WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged (3GOL.L) волатильность равна 26.74%. Это указывает на то, что AOMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 3GOL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AOMR | 3GOL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.71% | 26.74% | -18.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.94% | 70.00% | -53.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.49% | 78.22% | -53.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.64% | 53.24% | -14.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.61% | 47.88% | -9.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOMR и 3GOL.L
Дивидендная доходность AOMR за последние двенадцать месяцев составляет около 14.27%, тогда как 3GOL.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
3GOL.L WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AOMR Angel Oak Mortgage, Inc. | 14.27% | 14.87% | 13.79% | 12.08% | 35.31% | 2.93% |
Часто задаваемые вопросы
AOMR and 3GOL.L have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AOMR и 3GOL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор