Сравнение DX с ARES
DX (Dynex Capital, Inc.) and ARES (Ares Management Corporation) are both stocks. DX operates in REIT - Mortgage (Real Estate), while ARES operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, DX returned 7.88%/yr vs 27.74%/yr for ARES. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DX и ARES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DX показывает доходность 2.80%, что значительно выше, чем у ARES с доходностью -31.41%. За последние 10 лет акции DX уступали акциям ARES по среднегодовой доходности: 7.88% против 27.74% соответственно.
DX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 2.02%
- С начала года
- 2.80%
- 6 месяцев
- 3.91%
- 1 год
- 27.03%
- 3 года*
- 17.11%
- 5 лет*
- 6.05%
- 10 лет*
- 7.88%
ARES
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -14.89%
- С начала года
- -31.41%
- 6 месяцев
- -34.42%
- 1 год
- -34.85%
- 3 года*
- 7.32%
- 5 лет*
- 14.87%
- 10 лет*
- 27.74%
Сравнение доходности по годам DX и ARES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DX Dynex Capital, Inc. | 2.80% | 29.48% | 13.64% | 11.91% | -15.39% | 2.25% | 17.09% | 11.12% | -8.46% | 13.80% |
ARES Ares Management Corporation | -31.41% | -5.72% | 52.68% | 79.52% | -12.75% | 77.75% | 37.37% | 110.13% | -5.54% | 10.72% |
Correlation
The correlation between DX and ARES is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2014 г. | 0.28 |
The correlation between DX and ARES shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DX:
$1.47
ARES:
$2.82
DX:
8.98
ARES:
38.10
DX:
3.12
ARES:
3.76
DX:
$695.85M
ARES:
$6.31B
DX:
$695.85M
ARES:
$4.46B
DX:
$900.29M
ARES:
$2.42B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DX vs. ARES — Ранг доходности на риск
DX
ARES
Сравнение DX c ARES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynex Capital, Inc. (DX) и Ares Management Corporation (ARES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DX | ARES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.87 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | -0.71 | +2.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.29 | -1.35 | +6.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DX и ARES
Максимальная просадка DX за все время составила -99.12%, что больше максимальной просадки ARES в -49.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DX и ARES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DX | ARES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.12% | -49.73% | -49.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.27% | -49.05% | +33.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.81% | -49.73% | +23.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.98% | -49.73% | +15.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.76% | -49.73% | -7.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.64% | -42.25% | +12.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.76% | -11.40% | -45.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.12% | 25.91% | -20.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности DX и ARES
Текущая волатильность для Dynex Capital, Inc. (DX) составляет 4.52%, в то время как у Ares Management Corporation (ARES) волатильность равна 13.98%. Это указывает на то, что DX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DX | ARES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | 13.98% | -9.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.74% | 36.10% | -22.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.62% | 42.24% | -24.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.83% | 37.59% | -13.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.88% | 36.53% | -6.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DX и ARES
Дивидендная доходность DX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.48%, что больше доходности ARES в 6.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARES Ares Management Corporation | 6.16% | 3.29% | 2.10% | 2.59% | 3.57% | 2.31% | 3.40% | 3.59% | 7.50% | 5.65% | 4.32% | 6.81% |
DX Dynex Capital, Inc. | 15.48% | 14.13% | 11.46% | 12.46% | 12.26% | 9.34% | 9.33% | 11.87% | 12.59% | 10.27% | 12.32% | 15.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DX и ARES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dynex Capital, Inc. и Ares Management Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DX и ARES
DX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dynex Capital, Inc. сообщила о валовой прибыли в 257.39M при выручке в 257.39M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
ARES - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.47B при выручке в 1.53B, что соответствует валовой рентабельности в 96.1%.
DX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dynex Capital, Inc. сообщила об операционной прибыли в 236.91M при выручке в 257.39M, что соответствует операционной рентабельности 92.0%.
ARES - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила об операционной прибыли в 364.95M при выручке в 1.53B, что соответствует операционной рентабельности 23.8%.
DX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dynex Capital, Inc. сообщила о чистой прибыли в -80.36M при выручке в 257.39M, что соответствует чистой рентабельности -31.2%.
ARES - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о чистой прибыли в 142.59M при выручке в 1.53B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
Часто задаваемые вопросы
DX and ARES have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARES has higher volatility (13.98%) compared to DX (4.52%). In terms of maximum drawdown, DX dropped -99.12% vs ARES's -49.73%.
DX currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DX и ARES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор