Сравнение OWL с AOMR
OWL (Blue Owl Capital Inc.) and AOMR (Angel Oak Mortgage, Inc.) are both stocks. OWL operates in Asset Management (Financial Services), while AOMR operates in REIT - Mortgage (Real Estate). Over the past 5 years, OWL returned -3.88%/yr vs -1.29%/yr for AOMR. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OWL и AOMR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OWL показывает доходность -40.47%, что значительно ниже, чем у AOMR с доходностью 12.27%.
OWL
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -17.12%
- С начала года
- -40.47%
- 6 месяцев
- -41.68%
- 1 год
- -53.07%
- 3 года*
- -5.39%
- 5 лет*
- -3.88%
- 10 лет*
- —
AOMR
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- 8.99%
- С начала года
- 12.27%
- 6 месяцев
- 11.88%
- 1 год
- 10.35%
- 3 года*
- 17.08%
- 5 лет*
- -1.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OWL и AOMR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OWL Blue Owl Capital Inc. | -40.47% | -32.83% | 61.76% | 47.40% | -26.29% | 20.43% |
AOMR Angel Oak Mortgage, Inc. | 12.27% | 6.20% | -1.89% | 159.86% | -67.27% | -10.21% |
Correlation
The correlation between OWL and AOMR is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2021 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
OWL:
$5.80B
AOMR:
$222.07M
OWL:
$0.13
AOMR:
$0.65
OWL:
65.98
AOMR:
13.83
OWL:
0.24
AOMR:
0.02
OWL:
1.95
AOMR:
3.64
OWL:
2.76
AOMR:
0.86
OWL:
$2.94B
AOMR:
$61.18M
OWL:
$1.99B
AOMR:
$51.68M
OWL:
$876.72M
AOMR:
$39.68M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OWL vs. AOMR — Ранг доходности на риск
OWL
AOMR
Сравнение OWL c AOMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blue Owl Capital Inc. (OWL) и Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OWL | AOMR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.09 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 0.67 | -1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | 1.34 | -2.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OWL и AOMR
Максимальная просадка OWL за все время составила -67.10%, что меньше максимальной просадки AOMR в -71.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OWL и AOMR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OWL | AOMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.10% | -71.21% | +4.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.59% | -15.57% | -43.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.10% | -37.21% | -29.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.10% | -71.21% | +4.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.14% | -11.37% | -53.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.41% | -23.32% | -1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.05% | 7.74% | +27.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности OWL и AOMR
Blue Owl Capital Inc. (OWL) имеет более высокую волатильность в 13.41% по сравнению с Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR) с волатильностью 8.71%. Это указывает на то, что OWL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OWL | AOMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.41% | 8.71% | +4.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.97% | 16.94% | +18.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.46% | 24.49% | +19.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.07% | 38.64% | +3.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.76% | 38.61% | +4.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OWL и AOMR
Дивидендная доходность OWL за последние двенадцать месяцев составляет около 10.62%, что меньше доходности AOMR в 14.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AOMR Angel Oak Mortgage, Inc. | 14.27% | 14.87% | 13.79% | 12.08% | 35.31% | 2.93% |
OWL Blue Owl Capital Inc. | 10.62% | 5.72% | 2.92% | 3.69% | 4.06% | 0.87% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OWL и AOMR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Blue Owl Capital Inc. и Angel Oak Mortgage, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
OWL and AOMR have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OWL has higher volatility (13.41%) compared to AOMR (8.71%). In terms of maximum drawdown, OWL dropped -67.10% vs AOMR's -71.21%.
AOMR currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OWL и AOMR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор