Сравнение TSLI.L с CSWC
TSLI.L (IncomeShares Tesla TSLA Options ETP) is Derivative Income fund actively managed by Leverage Shares, while CSWC (Capital Southwest Corporation) is a stock. Over the past year, TSLI.L returned 3.30% vs 20.53% for CSWC. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSLI.L и CSWC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLI.L показывает доходность -24.15%, что значительно ниже, чем у CSWC с доходностью 12.25%.
TSLI.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -9.66%
- С начала года
- -24.15%
- 6 месяцев
- -26.27%
- 1 год
- 3.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSWC
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- 2.39%
- С начала года
- 12.25%
- 6 месяцев
- 13.58%
- 1 год
- 20.53%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 12.18%
- 10 лет*
- 17.25%
Сравнение доходности по годам TSLI.L и CSWC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSLI.L IncomeShares Tesla TSLA Options ETP | -24.15% | 15.61% | 25.40% |
CSWC Capital Southwest Corporation | 12.25% | 14.28% | -3.77% |
Correlation
The correlation between TSLI.L and CSWC is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2024 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLI.L vs. CSWC — Ранг доходности на риск
TSLI.L
CSWC
Сравнение TSLI.L c CSWC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares Tesla TSLA Options ETP (TSLI.L) и Capital Southwest Corporation (CSWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLI.L | CSWC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.20 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | 1.31 | -1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.21 | 4.18 | -3.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLI.L и CSWC
Максимальная просадка TSLI.L за все время составила -41.20%, что меньше максимальной просадки CSWC в -68.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLI.L и CSWC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLI.L | CSWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.20% | -68.33% | +27.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.69% | -15.75% | -17.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.74% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.66% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.89% | -1.36% | -27.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.69% | -18.33% | +3.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.01% | 4.92% | +11.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLI.L и CSWC
IncomeShares Tesla TSLA Options ETP (TSLI.L) имеет более высокую волатильность в 10.79% по сравнению с Capital Southwest Corporation (CSWC) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что TSLI.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLI.L | CSWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.79% | 5.07% | +5.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.09% | 14.21% | +12.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.06% | 18.93% | +19.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.05% | 22.51% | +21.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.05% | 27.42% | +16.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLI.L и CSWC
Дивидендная доходность TSLI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 35.17%, что больше доходности CSWC в 10.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSWC Capital Southwest Corporation | 10.89% | 11.56% | 11.59% | 10.21% | 12.46% | 10.13% | 11.49% | 13.07% | 10.77% | 7.01% | 2.35% | 216.86% |
TSLI.L IncomeShares Tesla TSLA Options ETP | 35.17% | 55.94% | 5.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSLI.L and CSWC have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TSLI.L и CSWC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор