PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWAY с CII
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RWAY с CII

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

RWAY (Runway Growth Finance Corp.) is a stock, while CII (BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund) is Derivative Income fund actively managed by BlackRock. Over the past 3 years, RWAY returned -11.17%/yr vs 22.96%/yr for CII. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RWAY и CII

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Runway Growth Finance Corp. (RWAY) и BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund (CII). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RWAY показывает доходность -32.61%, что значительно ниже, чем у CII с доходностью 12.96%.

RWAY

1 день
3.40%
1 месяц
-15.30%
С начала года
-32.61%
6 месяцев
-32.46%
1 год
-39.19%
3 года*
-11.17%
5 лет*
—
10 лет*
—

CII

1 день
2.00%
1 месяц
-1.77%
С начала года
12.96%
6 месяцев
14.33%
1 год
41.39%
3 года*
22.96%
5 лет*
14.77%
10 лет*
15.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RWAY и CII

2026 (YTD)20252024202320222021
RWAY
Runway Growth Finance Corp.		-32.61%-6.56%1.65%25.73%-0.61%1.77%
CII
BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund		12.96%37.78%12.70%18.47%-13.21%5.02%

Correlation

The correlation between RWAY and CII is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2021 г.

0.27

The correlation between RWAY and CII shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Runway Growth Finance Corp.

BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund

Часто сравнивают с RWAY:
RWAY с MAINRWAY с PNNTRWAY с SPYRWAY с GSRWAY с SCHDRWAY с BBDCRWAY с FSCO
Часто сравнивают с CII:
CII с SPYICII с ECATCII с ETYCII с BDJCII с SCHDCII с ARDCCII с YGLD.DE

Доходность на риск

RWAY vs. CII — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWAY
Ранг доходности на риск RWAY: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWAY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWAY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWAY: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWAY: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWAY: 33
Ранг коэф-та Мартина
CII
Ранг доходности на риск CII: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CII: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CII: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CII: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CII: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CII: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWAY c CII - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Runway Growth Finance Corp. (RWAY) и BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund (CII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RWAYCIIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.49
2.63

-4.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.20
3.44

-5.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.74

1.45

-0.71

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

3.56

-4.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.80

13.03

-14.83

RWAY vs. CII - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWAY на текущий момент составляет -1.49, что ниже коэффициента Шарпа CII равного 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWAY и CII, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RWAY и CII

Максимальная просадка RWAY за все время составила -45.35%, что меньше максимальной просадки CII в -56.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWAY и CII.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWAYCIIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.35%

-56.43%

+11.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.35%

-11.67%

-33.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.35%

-21.05%

-24.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.32%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.06%

-1.77%

-41.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.04%

-6.17%

-4.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.77%

3.19%

+18.58%

Волатильность

Сравнение волатильности RWAY и CII

Runway Growth Finance Corp. (RWAY) имеет более высокую волатильность в 11.71% по сравнению с BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund (CII) с волатильностью 6.11%. Это указывает на то, что RWAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWAYCIIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.71%

6.11%

+5.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.93%

12.49%

+10.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.45%

15.87%

+10.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.67%

17.23%

+11.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.67%

18.58%

+10.09%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWAY и CII

Дивидендная доходность RWAY за последние двенадцать месяцев составляет около 24.64%, что больше доходности CII в 15.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CII
BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund		15.28%16.65%6.15%6.28%12.27%4.98%6.03%5.79%7.06%6.07%8.38%8.49%
RWAY
Runway Growth Finance Corp.		24.64%15.68%16.33%14.34%10.87%1.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RWAY and CII have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RWAY has higher volatility (11.71%) compared to CII (6.11%). In terms of maximum drawdown, RWAY dropped -45.35% vs CII's -56.43%.

CII currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs -1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RWAY и CII

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор