Сравнение CSH2.L с ASST
CSH2.L (Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc) is Money Market fund tracking the SONIA Compounded (GBP Hedged), while ASST (Asset Entities Inc. Class B Common Stock) is a stock. Over the past 3 years, CSH2.L returned 4.97%/yr vs -59.99%/yr for ASST. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности CSH2.L и ASST
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CSH2.L торгуется в GBp, в то время как ASST торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ASST были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CSH2.L показывает доходность 2.01%, что значительно выше, чем у ASST с доходностью -19.88%.
CSH2.L
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 2.01%
- 6 месяцев
- 2.08%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 4.97%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 2.10%
ASST
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- -33.16%
- С начала года
- -19.88%
- 6 месяцев
- -23.33%
- 1 год
- -84.61%
- 3 года*
- -59.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSH2.L и ASST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CSH2.L Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc | 2.01% | 4.67% | 5.61% | 4.39% |
ASST Asset Entities Inc. Class B Common Stock | -19.88% | 39.74% | -84.38% | -89.71% |
Correlation
The correlation between CSH2.L and ASST is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2023 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSH2.L vs. ASST — Ранг доходности на риск
CSH2.L
ASST
Сравнение CSH2.L c ASST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc (CSH2.L) и Asset Entities Inc. Class B Common Stock (ASST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSH2.L | ASST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +8.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +16.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.73 | 0.93 | +3.80 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 27.75 | -0.88 | +28.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 163.55 | -1.05 | +164.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSH2.L и ASST
Максимальная просадка CSH2.L за все время составила -0.37%, что меньше максимальной просадки ASST в -98.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSH2.L и ASST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSH2.L | ASST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.37% | -98.91% | +98.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.16% | -95.95% | +95.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.29% | -97.26% | +96.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.29% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -0.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -98.20% | +98.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -91.03% | +91.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 80.18% | -80.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSH2.L и ASST
Текущая волатильность для Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc (CSH2.L) составляет 0.06%, в то время как у Asset Entities Inc. Class B Common Stock (ASST) волатильность равна 25.43%. Это указывает на то, что CSH2.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSH2.L | ASST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.06% | 25.43% | -25.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.20% | 79.92% | -79.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53% | 162.29% | -161.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.56% | 322.06% | -321.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.44% | 322.06% | -321.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSH2.L и ASST
Ни CSH2.L, ни ASST не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CSH2.L and ASST have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CSH2.L и ASST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор