Сравнение AOMR с CSWC
AOMR (Angel Oak Mortgage, Inc.) and CSWC (Capital Southwest Corporation) are both stocks. AOMR operates in REIT - Mortgage (Real Estate), while CSWC operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 5 years, AOMR returned -1.29%/yr vs 12.18%/yr for CSWC. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AOMR и CSWC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AOMR показывает доходность 12.27%, а CSWC немного ниже – 12.25%.
AOMR
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- 8.99%
- С начала года
- 12.27%
- 6 месяцев
- 11.88%
- 1 год
- 10.35%
- 3 года*
- 17.08%
- 5 лет*
- -1.29%
- 10 лет*
- —
CSWC
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- 2.39%
- С начала года
- 12.25%
- 6 месяцев
- 13.58%
- 1 год
- 20.53%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 12.18%
- 10 лет*
- 17.25%
Сравнение доходности по годам AOMR и CSWC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AOMR Angel Oak Mortgage, Inc. | 12.27% | 6.20% | -1.89% | 159.86% | -67.27% | -10.21% |
CSWC Capital Southwest Corporation | 12.25% | 14.28% | 2.14% | 56.10% | -24.63% | 3.55% |
Correlation
The correlation between AOMR and CSWC is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2021 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
AOMR:
$222.07M
CSWC:
$1.47B
AOMR:
$0.65
CSWC:
$1.75
AOMR:
13.83
CSWC:
13.47
AOMR:
0.02
CSWC:
1.02
AOMR:
3.64
CSWC:
6.85
AOMR:
0.86
CSWC:
1.45
AOMR:
$61.18M
CSWC:
$222.04M
AOMR:
$51.68M
CSWC:
$172.70M
AOMR:
$39.68M
CSWC:
$142.78M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AOMR vs. CSWC — Ранг доходности на риск
AOMR
CSWC
Сравнение AOMR c CSWC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR) и Capital Southwest Corporation (CSWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AOMR | CSWC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.20 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 1.31 | -0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.34 | 4.18 | -2.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AOMR и CSWC
Максимальная просадка AOMR за все время составила -71.21%, примерно равная максимальной просадке CSWC в -68.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOMR и CSWC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AOMR | CSWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.21% | -68.33% | -2.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.57% | -15.75% | +0.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.21% | -27.74% | -9.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.21% | -33.66% | -37.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.37% | -1.36% | -10.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.32% | -18.33% | -4.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.74% | 4.92% | +2.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOMR и CSWC
Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR) имеет более высокую волатильность в 8.71% по сравнению с Capital Southwest Corporation (CSWC) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что AOMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AOMR | CSWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.71% | 5.07% | +3.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.94% | 14.21% | +2.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.49% | 18.93% | +5.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.64% | 22.51% | +16.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.61% | 27.42% | +11.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOMR и CSWC
Дивидендная доходность AOMR за последние двенадцать месяцев составляет около 14.27%, что больше доходности CSWC в 10.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOMR Angel Oak Mortgage, Inc. | 14.27% | 14.87% | 13.79% | 12.08% | 35.31% | 2.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CSWC Capital Southwest Corporation | 10.89% | 11.56% | 11.59% | 10.21% | 12.46% | 10.13% | 11.49% | 13.07% | 10.77% | 7.01% | 2.35% | 216.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AOMR и CSWC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Angel Oak Mortgage, Inc. и Capital Southwest Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AOMR and CSWC have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AOMR has higher volatility (8.71%) compared to CSWC (5.07%). In terms of maximum drawdown, AOMR dropped -71.21% vs CSWC's -68.33%.
CSWC currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AOMR и CSWC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор