Сравнение BNP.DE с 3GOL.L
BNP.DE (BNP Paribas SA) is a stock, while 3GOL.L (WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged) is Leveraged Commodities fund tracking the Solactive Gold Commodity Futures SL Index (300%). Over the past 10 years, BNP.DE returned 15.53%/yr vs 14.93%/yr for 3GOL.L. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности BNP.DE и 3GOL.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BNP.DE торгуется в EUR, в то время как 3GOL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 3GOL.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BNP.DE показывает доходность 27.24%, что значительно выше, чем у 3GOL.L с доходностью -34.68%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BNP.DE имеют среднегодовую доходность 15.53%, а акции 3GOL.L немного отстают с 14.93%.
BNP.DE
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 7.86%
- С начала года
- 27.24%
- 6 месяцев
- 28.75%
- 1 год
- 39.18%
- 3 года*
- 27.97%
- 5 лет*
- 22.06%
- 10 лет*
- 15.53%
3GOL.L
- 1 день
- -4.66%
- 1 месяц
- -32.87%
- С начала года
- -34.68%
- 6 месяцев
- -37.75%
- 1 год
- 29.26%
- 3 года*
- 54.94%
- 5 лет*
- 30.94%
- 10 лет*
- 14.93%
Сравнение доходности по годам BNP.DE и 3GOL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNP.DE BNP Paribas SA | 27.24% | 51.68% | 0.14% | 25.22% | -5.20% | 43.70% | -18.15% | 44.71% | -33.28% | 8.28% |
3GOL.L WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged | -34.68% | 196.27% | 71.10% | 16.67% | -8.54% | -15.74% | 38.42% | 50.69% | -8.31% | 9.71% |
Correlation
The correlation between BNP.DE and 3GOL.L is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2012 г. | -0.10 |
The correlation between BNP.DE and 3GOL.L shifts across timeframes, from -0.10 (all time) to 0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNP.DE vs. 3GOL.L — Ранг доходности на риск
BNP.DE
3GOL.L
Сравнение BNP.DE c 3GOL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas SA (BNP.DE) и WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged (3GOL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BNP.DE | 3GOL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.14 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 0.46 | +1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.09 | 1.10 | +3.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BNP.DE и 3GOL.L
Максимальная просадка BNP.DE за все время составила -77.21%, примерно равная максимальной просадке 3GOL.L в -81.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNP.DE и 3GOL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNP.DE | 3GOL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.21% | -81.04% | +3.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.63% | -63.00% | +43.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.74% | -63.00% | +41.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.15% | -63.00% | +28.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.32% | -63.00% | +3.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.41% | -62.88% | +60.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.02% | -56.40% | +31.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.67% | 26.43% | -18.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNP.DE и 3GOL.L
Текущая волатильность для BNP Paribas SA (BNP.DE) составляет 6.88%, в то время как у WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged (3GOL.L) волатильность равна 26.48%. Это указывает на то, что BNP.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 3GOL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNP.DE | 3GOL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.88% | 26.48% | -19.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.89% | 69.15% | -48.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.90% | 76.98% | -49.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.54% | 51.57% | -23.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.10% | 46.24% | -15.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNP.DE и 3GOL.L
Дивидендная доходность BNP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, тогда как 3GOL.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3GOL.L WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BNP.DE BNP Paribas SA | 5.14% | 9.08% | 7.80% | 6.21% | 6.84% | 2.55% | 0.00% | 5.69% | 7.67% | 4.33% | 3.85% | 2.84% |
Часто задаваемые вопросы
BNP.DE and 3GOL.L have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BNP.DE и 3GOL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор