Сравнение 3GOL.L с DBSDY
3GOL.L (WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged) is Leveraged Commodities fund tracking the Solactive Gold Commodity Futures SL Index (300%), while DBSDY (DBS Group Holdings Ltd ADR) is a stock. Over the past 10 years, 3GOL.L returned 15.21%/yr vs 23.18%/yr for DBSDY. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности 3GOL.L и DBSDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 3GOL.L показывает доходность -36.55%, что значительно ниже, чем у DBSDY с доходностью 18.81%. За последние 10 лет акции 3GOL.L уступали акциям DBSDY по среднегодовой доходности: 15.21% против 23.18% соответственно.
3GOL.L
- 1 день
- -4.45%
- 1 месяц
- -34.28%
- С начала года
- -36.55%
- 6 месяцев
- -39.67%
- 1 год
- 25.90%
- 3 года*
- 57.28%
- 5 лет*
- 29.93%
- 10 лет*
- 15.21%
DBSDY
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 4.02%
- С начала года
- 18.81%
- 6 месяцев
- 19.14%
- 1 год
- 52.08%
- 3 года*
- 41.40%
- 5 лет*
- 26.90%
- 10 лет*
- 23.18%
Сравнение доходности по годам 3GOL.L и DBSDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3GOL.L WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged | -36.55% | 236.16% | 60.51% | 20.28% | -13.87% | -21.60% | 50.85% | 47.36% | -12.42% | 25.08% |
DBSDY DBS Group Holdings Ltd ADR | 18.81% | 44.73% | 47.43% | 7.13% | 8.63% | 32.34% | 1.70% | 18.17% | -0.93% | 63.53% |
Correlation
The correlation between 3GOL.L and DBSDY is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2012 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
3GOL.L vs. DBSDY — Ранг доходности на риск
3GOL.L
DBSDY
Сравнение 3GOL.L c DBSDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged (3GOL.L) и DBS Group Holdings Ltd ADR (DBSDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 3GOL.L | DBSDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.57 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | 5.53 | -5.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.94 | 16.52 | -15.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 3GOL.L и DBSDY
Максимальная просадка 3GOL.L за все время составила -83.81%, что больше максимальной просадки DBSDY в -74.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3GOL.L и DBSDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 3GOL.L | DBSDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.81% | -74.39% | -9.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.85% | -9.46% | -55.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.85% | -18.75% | -46.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.85% | -22.02% | -42.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.85% | -43.94% | -20.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.57% | -0.78% | -63.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.94% | -14.93% | -46.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.34% | 3.16% | +24.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности 3GOL.L и DBSDY
WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged (3GOL.L) имеет более высокую волатильность в 26.74% по сравнению с DBS Group Holdings Ltd ADR (DBSDY) с волатильностью 5.82%. Это указывает на то, что 3GOL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBSDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 3GOL.L | DBSDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.74% | 5.82% | +20.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.00% | 12.35% | +57.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 78.22% | 16.57% | +61.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.24% | 18.84% | +34.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.88% | 21.60% | +26.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов 3GOL.L и DBSDY
3GOL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBSDY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3GOL.L WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DBSDY DBS Group Holdings Ltd ADR | 4.07% | 4.42% | 4.94% | 6.76% | 4.09% | 3.11% | 2.55% | 6.59% | 7.22% | 3.53% | 7.42% | 3.77% |
Часто задаваемые вопросы
3GOL.L and DBSDY have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для 3GOL.L и DBSDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор