PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CII с TRIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CII с TRIN

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

CII (BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund) is Derivative Income fund actively managed by BlackRock, while TRIN (Trinity Capital Inc.) is a stock. Over the past 5 years, CII returned 14.77%/yr vs 21.17%/yr for TRIN. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CII и TRIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund (CII) и Trinity Capital Inc. (TRIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CII показывает доходность 12.96%, что значительно ниже, чем у TRIN с доходностью 37.03%.

CII

1 день
2.00%
1 месяц
-1.77%
С начала года
12.96%
6 месяцев
14.33%
1 год
41.39%
3 года*
22.96%
5 лет*
14.77%
10 лет*
15.39%

TRIN

1 день
4.05%
1 месяц
12.80%
С начала года
37.03%
6 месяцев
37.44%
1 год
55.25%
3 года*
29.05%
5 лет*
21.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CII и TRIN

2026 (YTD)20252024202320222021
CII
BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund		12.96%37.78%12.70%18.47%-13.21%32.15%
TRIN
Trinity Capital Inc.		37.03%16.01%14.83%53.97%-26.60%36.20%

Correlation

The correlation between CII and TRIN is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2021 г.

0.32

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund

Trinity Capital Inc.

Часто сравнивают с CII:
CII с SPYICII с ECATCII с ETYCII с BDJCII с SCHDCII с ARDCCII с YGLD.DE
Часто сравнивают с TRIN:
TRIN с HTGCTRIN с ARCCTRIN с JEPQTRIN с PMTTRIN с SPYTRIN с PNNTTRIN с USAC

Доходность на риск

CII vs. TRIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CII
Ранг доходности на риск CII: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CII: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CII: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CII: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CII: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CII: 8383
Ранг коэф-та Мартина
TRIN
Ранг доходности на риск TRIN: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRIN: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRIN: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRIN: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRIN: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRIN: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CII c TRIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund (CII) и Trinity Capital Inc. (TRIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CIITRINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
2.62

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.44
3.50

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.44

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.56

3.70

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.03

9.32

+3.71

CII vs. TRIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CII на текущий момент составляет 2.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRIN равному 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CII и TRIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CII и TRIN

Максимальная просадка CII за все время составила -56.43%, что больше максимальной просадки TRIN в -43.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CII и TRIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CIITRINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.43%

-43.12%

-13.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.67%

-14.99%

+3.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.05%

-15.58%

-5.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.32%

-43.12%

+20.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.77%

0.00%

-1.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.17%

-8.84%

+2.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

5.94%

-2.75%

Волатильность

Сравнение волатильности CII и TRIN

Текущая волатильность для BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund (CII) составляет 6.11%, в то время как у Trinity Capital Inc. (TRIN) волатильность равна 8.33%. Это указывает на то, что CII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CIITRINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.11%

8.33%

-2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.49%

16.90%

-4.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.87%

21.27%

-5.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.23%

26.81%

-9.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.58%

27.03%

-8.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CII и TRIN

Дивидендная доходность CII за последние двенадцать месяцев составляет около 15.28%, что меньше доходности TRIN в 19.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CII
BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund		15.28%16.65%6.15%6.28%12.27%4.98%6.03%5.79%7.06%6.07%8.38%8.49%
TRIN
Trinity Capital Inc.		19.93%13.92%14.10%14.04%21.32%7.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CII and TRIN have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRIN has higher volatility (8.33%) compared to CII (6.11%). In terms of maximum drawdown, CII dropped -56.43% vs TRIN's -43.12%.

CII currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 2.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CII и TRIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор