PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 3GOL.L с IQSA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 3GOL.L с IQSA.L

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

3GOL.L (WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged) and IQSA.L (Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - 3GOL.L is a Leveraged Commodities fund tracking the Solactive Gold Commodity Futures SL Index (300%), while IQSA.L is a Global Equities fund actively managed by Invesco. 3GOL.L is passively managed, while IQSA.L is actively managed. Over the past 5 years, 3GOL.L returned 29.93%/yr vs 14.53%/yr for IQSA.L. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. 3GOL.L charges 0.99%/yr vs 0.30%/yr for IQSA.L.

Доходность

Сравнение доходности 3GOL.L и IQSA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged (3GOL.L) и Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 3GOL.L показывает доходность -36.55%, что значительно ниже, чем у IQSA.L с доходностью 14.47%.

3GOL.L

1 день
-4.45%
1 месяц
-34.28%
С начала года
-36.55%
6 месяцев
-39.67%
1 год
25.90%
3 года*
57.28%
5 лет*
29.93%
10 лет*
15.21%

IQSA.L

1 день
0.33%
1 месяц
0.94%
С начала года
14.47%
6 месяцев
14.29%
1 год
28.97%
3 года*
23.37%
5 лет*
14.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 3GOL.L и IQSA.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
3GOL.L
WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged		-36.55%236.16%60.51%20.28%-13.87%-21.60%50.85%16.46%
IQSA.L
Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc		14.47%22.67%22.82%24.38%-14.00%24.95%10.20%8.32%

Correlation

The correlation between 3GOL.L and IQSA.L is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2019 г.

0.15

Over the past year, 3GOL.L and IQSA.L have become more correlated (0.36) than their long-term average of 0.15, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged

Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с 3GOL.L:
3GOL.L с SHNY3GOL.L с GLD3GOL.L с UBUD.DE3GOL.L с VOO3GOL.L с GC=F3GOL.L с BTC-USD3GOL.L с GLDW.L
Часто сравнивают с IQSA.L:
IQSA.L с PQVG.LIQSA.L с SPYI.DEIQSA.L с SWDA.LIQSA.L с VOOIQSA.L с IMID.LIQSA.L с QWLDIQSA.L с NTSX

Доходность на риск

3GOL.L vs. IQSA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
3GOL.L
Ранг доходности на риск 3GOL.L: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3GOL.L: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3GOL.L: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3GOL.L: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3GOL.L: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3GOL.L: 1313
Ранг коэф-та Мартина
IQSA.L
Ранг доходности на риск IQSA.L: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQSA.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQSA.L: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQSA.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQSA.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQSA.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 3GOL.L c IQSA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged (3GOL.L) и Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

3GOL.LIQSA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.33
2.17

-1.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.94
3.29

-2.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.39

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.40

3.33

-2.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.94

14.21

-13.27

3GOL.L vs. IQSA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 3GOL.L на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа IQSA.L равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 3GOL.L и IQSA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 3GOL.L и IQSA.L

Максимальная просадка 3GOL.L за все время составила -83.81%, что больше максимальной просадки IQSA.L в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3GOL.L и IQSA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

3GOL.LIQSA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.81%

-34.64%

-49.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-64.85%

-8.65%

-56.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.85%

-16.99%

-47.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.85%

-25.67%

-39.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.57%

-1.18%

-63.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.94%

-4.88%

-56.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.34%

2.03%

+25.31%

Волатильность

Сравнение волатильности 3GOL.L и IQSA.L

WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged (3GOL.L) имеет более высокую волатильность в 26.74% по сравнению с Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSA.L) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что 3GOL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IQSA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

3GOL.LIQSA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.74%

4.06%

+22.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

70.00%

10.68%

+59.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

78.22%

13.30%

+64.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.24%

16.56%

+36.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.88%

18.03%

+29.85%

Сравнение комиссий 3GOL.L и IQSA.L

3GOL.L берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IQSA.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 3GOL.L и IQSA.L

Ни 3GOL.L, ни IQSA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

3GOL.L and IQSA.L have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IQSA.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IQSA.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.99% for 3GOL.L.

3GOL.L is categorized as Leveraged Commodities, while IQSA.L is Global Equities. They also come from different issuers: WisdomTree and Invesco. Their fees differ too: 0.99% for 3GOL.L and 0.30% for IQSA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 3GOL.L и IQSA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор