PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSLI.L с AOD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSLI.L с AOD

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

TSLI.L (IncomeShares Tesla TSLA Options ETP) is Derivative Income fund actively managed by Leverage Shares, while AOD (Abrdn Total Dynamic Dividend Fund) is a stock. Over the past year, TSLI.L returned 3.30% vs 33.31% for AOD. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. TSLI.L charges 0.55%/yr vs 1.19%/yr for AOD.

Доходность

Сравнение доходности TSLI.L и AOD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IncomeShares Tesla TSLA Options ETP (TSLI.L) и Abrdn Total Dynamic Dividend Fund (AOD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSLI.L показывает доходность -24.15%, что значительно ниже, чем у AOD с доходностью 12.61%.

TSLI.L

1 день
0.00%
1 месяц
-9.66%
С начала года
-24.15%
6 месяцев
-26.27%
1 год
3.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AOD

1 день
1.27%
1 месяц
-0.09%
С начала года
12.61%
6 месяцев
11.13%
1 год
33.31%
3 года*
20.75%
5 лет*
10.87%
10 лет*
13.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSLI.L и AOD

2026 (YTD)20252024
TSLI.L
IncomeShares Tesla TSLA Options ETP		-24.15%15.61%25.40%
AOD
Abrdn Total Dynamic Dividend Fund		12.61%32.14%3.90%

Correlation

The correlation between TSLI.L and AOD is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2024 г.

0.34

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IncomeShares Tesla TSLA Options ETP

Abrdn Total Dynamic Dividend Fund

Часто сравнивают с TSLI.L:
TSLI.L с TSLGTSLI.L с TSLATSLI.L с TSLI.DETSLI.L с COIY.LTSLI.L с AMZI.LTSLI.L с NVDI.LTSLI.L с TL0.DE
Часто сравнивают с AOD:
AOD с ASGAOD с DIVAOD с RQIAOD с JEPIAOD с FAXAOD с SPYAOD с DTD

Доходность на риск

TSLI.L vs. AOD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLI.L
Ранг доходности на риск TSLI.L: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLI.L: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLI.L: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLI.L: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLI.L: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLI.L: 1010
Ранг коэф-та Мартина
AOD
Ранг доходности на риск AOD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOD: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOD: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOD: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOD: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLI.L c AOD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares Tesla TSLA Options ETP (TSLI.L) и Abrdn Total Dynamic Dividend Fund (AOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TSLI.LAODDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.09
2.10

-2.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.38
2.84

-2.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.39

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.10

2.00

-1.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.21

8.59

-8.38

TSLI.L vs. AOD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLI.L на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа AOD равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLI.L и AOD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSLI.L и AOD

Максимальная просадка TSLI.L за все время составила -41.20%, что меньше максимальной просадки AOD в -72.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLI.L и AOD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSLI.LAODРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.20%

-72.26%

+31.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.69%

-16.71%

-16.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.71%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.92%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.89%

-1.78%

-27.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.69%

-27.20%

+12.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.01%

3.89%

+12.12%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLI.L и AOD

IncomeShares Tesla TSLA Options ETP (TSLI.L) имеет более высокую волатильность в 10.79% по сравнению с Abrdn Total Dynamic Dividend Fund (AOD) с волатильностью 5.22%. Это указывает на то, что TSLI.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSLI.LAODРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.79%

5.22%

+5.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.09%

13.70%

+13.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.06%

15.99%

+22.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.05%

16.77%

+27.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.05%

18.52%

+25.53%

Сравнение комиссий TSLI.L и AOD

TSLI.L берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии AOD в 1.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLI.L и AOD

Дивидендная доходность TSLI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 35.17%, что больше доходности AOD в 11.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOD
Abrdn Total Dynamic Dividend Fund		11.81%12.00%10.73%8.56%8.85%6.75%7.80%7.71%9.57%7.29%9.10%8.93%
TSLI.L
IncomeShares Tesla TSLA Options ETP		35.17%55.94%5.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TSLI.L and AOD have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSLI.L и AOD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор