Сравнение CSWC с CSH2.L
CSWC (Capital Southwest Corporation) is a stock, while CSH2.L (Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc) is Money Market fund tracking the SONIA Compounded (GBP Hedged). Over the past 10 years, CSWC returned 17.25%/yr vs 2.10%/yr for CSH2.L. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CSWC и CSH2.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CSWC торгуется в USD, в то время как CSH2.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSH2.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CSWC показывает доходность 12.25%, что значительно выше, чем у CSH2.L с доходностью 0.42%. За последние 10 лет акции CSWC превзошли акции CSH2.L по среднегодовой доходности: 17.25% против 2.10% соответственно.
CSWC
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- 2.39%
- С начала года
- 12.25%
- 6 месяцев
- 13.58%
- 1 год
- 20.53%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 12.18%
- 10 лет*
- 17.25%
CSH2.L
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- 0.09%
- 1 год
- 0.82%
- 3 года*
- 6.47%
- 5 лет*
- 2.82%
- 10 лет*
- 2.10%
Сравнение доходности по годам CSWC и CSH2.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSWC Capital Southwest Corporation | 12.25% | 14.28% | 2.14% | 56.10% | -24.63% | 57.40% | -1.56% | 22.80% | 29.52% | 9.99% |
CSH2.L Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc | 0.42% | 12.57% | 3.85% | 10.24% | -9.32% | -0.78% | 3.37% | 4.86% | -5.00% | 9.98% |
Correlation
The correlation between CSWC and CSH2.L is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2015 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSWC vs. CSH2.L — Ранг доходности на риск
CSWC
CSH2.L
Сравнение CSWC c CSH2.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Southwest Corporation (CSWC) и Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc (CSH2.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSWC | CSH2.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.03 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 0.20 | +1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.18 | 0.41 | +3.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSWC и CSH2.L
Максимальная просадка CSWC за все время составила -68.33%, что больше максимальной просадки CSH2.L в -29.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSWC и CSH2.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSWC | CSH2.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.33% | -29.83% | -38.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.75% | -4.11% | -11.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.74% | -7.81% | -19.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.66% | -22.77% | -10.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.15% | -24.10% | -37.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.36% | -2.66% | +1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.33% | -12.65% | -5.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.92% | 1.98% | +2.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSWC и CSH2.L
Capital Southwest Corporation (CSWC) имеет более высокую волатильность в 5.07% по сравнению с Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc (CSH2.L) с волатильностью 1.72%. Это указывает на то, что CSWC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSH2.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSWC | CSH2.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.07% | 1.72% | +3.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.21% | 4.96% | +9.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.93% | 6.59% | +12.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.51% | 8.55% | +13.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.42% | 8.88% | +18.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSWC и CSH2.L
Дивидендная доходность CSWC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.89%, тогда как CSH2.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSH2.L Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CSWC Capital Southwest Corporation | 10.89% | 11.56% | 11.59% | 10.21% | 12.46% | 10.13% | 11.49% | 13.07% | 10.77% | 7.01% | 2.35% | 216.86% |
Часто задаваемые вопросы
CSWC and CSH2.L have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CSWC и CSH2.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор