Сравнение DX с RWAY
DX (Dynex Capital, Inc.) and RWAY (Runway Growth Finance Corp.) are both stocks. DX operates in REIT - Mortgage (Real Estate), while RWAY operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 3 years, DX returned 16.57%/yr vs -10.55%/yr for RWAY. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DX и RWAY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DX показывает доходность 2.33%, что значительно выше, чем у RWAY с доходностью -30.64%.
DX
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- 1.78%
- 6 месяцев
- -3.33%
- С начала года
- 2.33%
- 1 год
- 22.32%
- 3 года*
- 16.57%
- 5 лет*
- 6.74%
- 10 лет*
- 7.71%
- Всё время*
- 8.26%
RWAY
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 1.26%
- 6 месяцев
- -34.04%
- С начала года
- -30.64%
- 1 год
- -40.66%
- 3 года*
- -10.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -3.66%
Сравнение доходности по годам DX и RWAY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DX Dynex Capital, Inc. | 2.33% | 29.48% | 13.64% | 11.91% | -15.39% | -5.48% |
RWAY Runway Growth Finance Corp. | -30.64% | -6.56% | 1.65% | 25.73% | -0.61% | 1.77% |
Correlation
The correlation between DX and RWAY is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2021 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
DX:
$1.99B
RWAY:
$203.80M
DX:
$2.43
RWAY:
$0.89
DX:
5.40
RWAY:
6.37
DX:
2.65
RWAY:
1.85
DX:
0.96
RWAY:
0.47
DX:
$886.86M
RWAY:
$110.63M
DX:
$677.89M
RWAY:
$105.16M
DX:
$771.29M
RWAY:
$74.86M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DX vs. RWAY — Ранг доходности на риск
DX
RWAY
Сравнение DX c RWAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynex Capital, Inc. (DX) и Runway Growth Finance Corp. (RWAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DX | RWAY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.74 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | -0.90 | +2.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.28 | -1.72 | +5.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DX и RWAY
Максимальная просадка DX за все время составила -99.12%, что больше максимальной просадки RWAY в -45.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DX и RWAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DX | RWAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.12% | -45.35% | -53.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.27% | -45.12% | +29.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.81% | -45.35% | +19.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.44% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.96% | -41.40% | +11.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.72% | -11.41% | -45.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.23% | 23.73% | -18.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности DX и RWAY
Текущая волатильность для Dynex Capital, Inc. (DX) составляет 4.77%, в то время как у Runway Growth Finance Corp. (RWAY) волатильность равна 13.00%. Это указывает на то, что DX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RWAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DX | RWAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.77% | 13.00% | -8.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.22% | 25.11% | -10.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.71% | 28.52% | -10.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.84% | 28.99% | -5.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.91% | 28.99% | +0.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DX и RWAY
Дивидендная доходность DX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.55%, что меньше доходности RWAY в 23.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DX Dynex Capital, Inc. | 15.55% | 14.13% | 11.46% | 12.46% | 12.26% | 9.34% | 9.33% | 11.87% | 12.59% | 10.27% | 12.32% | 15.12% |
RWAY Runway Growth Finance Corp. | 23.94% | 15.68% | 16.33% | 14.34% | 10.87% | 1.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DX и RWAY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dynex Capital, Inc. и Runway Growth Finance Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DX и RWAY
DX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dynex Capital, Inc. сообщила о валовой прибыли в 93.78M при выручке в 302.75M, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.
RWAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Runway Growth Finance Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 29.45M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dynex Capital, Inc. сообщила об операционной прибыли в 77.57M при выручке в 302.75M, что соответствует операционной рентабельности 25.6%.
RWAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Runway Growth Finance Corp. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 29.45M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
DX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dynex Capital, Inc. сообщила о чистой прибыли в 180.79M при выручке в 302.75M, что соответствует чистой рентабельности 59.7%.
RWAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Runway Growth Finance Corp. сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 29.45M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
Часто задаваемые вопросы
DX and RWAY have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RWAY has higher volatility (13.00%) compared to DX (4.77%). In terms of maximum drawdown, DX dropped -99.12% vs RWAY's -45.35%.
DX currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DX и RWAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор