Сравнение DX с RWAY
DX (Dynex Capital, Inc.) and RWAY (Runway Growth Finance Corp.) are both stocks. DX operates in REIT - Mortgage (Real Estate), while RWAY operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 3 years, DX returned 17.11%/yr vs -11.17%/yr for RWAY. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DX и RWAY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DX показывает доходность 2.80%, что значительно выше, чем у RWAY с доходностью -32.61%.
DX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 2.02%
- С начала года
- 2.80%
- 6 месяцев
- 3.91%
- 1 год
- 27.03%
- 3 года*
- 17.11%
- 5 лет*
- 6.05%
- 10 лет*
- 7.88%
RWAY
- 1 день
- 3.40%
- 1 месяц
- -15.30%
- С начала года
- -32.61%
- 6 месяцев
- -32.46%
- 1 год
- -39.19%
- 3 года*
- -11.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DX и RWAY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DX Dynex Capital, Inc. | 2.80% | 29.48% | 13.64% | 11.91% | -15.39% | -5.48% |
RWAY Runway Growth Finance Corp. | -32.61% | -6.56% | 1.65% | 25.73% | -0.61% | 1.77% |
Correlation
The correlation between DX and RWAY is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2021 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
DX:
$2.64B
RWAY:
$198.01M
DX:
$1.47
RWAY:
$0.89
DX:
8.98
RWAY:
6.19
DX:
3.12
RWAY:
1.80
DX:
1.01
RWAY:
0.45
DX:
$695.85M
RWAY:
$110.63M
DX:
$695.85M
RWAY:
$105.16M
DX:
$900.29M
RWAY:
$74.86M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DX vs. RWAY — Ранг доходности на риск
DX
RWAY
Сравнение DX c RWAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynex Capital, Inc. (DX) и Runway Growth Finance Corp. (RWAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DX | RWAY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.74 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | -0.87 | +2.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.29 | -1.80 | +7.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DX и RWAY
Максимальная просадка DX за все время составила -99.12%, что больше максимальной просадки RWAY в -45.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DX и RWAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DX | RWAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.12% | -45.35% | -53.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.27% | -45.35% | +30.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.81% | -45.35% | +19.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.98% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.64% | -43.06% | +13.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.76% | -11.04% | -45.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.12% | 21.77% | -16.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности DX и RWAY
Текущая волатильность для Dynex Capital, Inc. (DX) составляет 4.52%, в то время как у Runway Growth Finance Corp. (RWAY) волатильность равна 11.71%. Это указывает на то, что DX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RWAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DX | RWAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | 11.71% | -7.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.74% | 22.93% | -9.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.62% | 26.45% | -8.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.83% | 28.67% | -4.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.88% | 28.67% | +1.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DX и RWAY
Дивидендная доходность DX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.48%, что меньше доходности RWAY в 24.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DX Dynex Capital, Inc. | 15.48% | 14.13% | 11.46% | 12.46% | 12.26% | 9.34% | 9.33% | 11.87% | 12.59% | 10.27% | 12.32% | 15.12% |
RWAY Runway Growth Finance Corp. | 24.64% | 15.68% | 16.33% | 14.34% | 10.87% | 1.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DX и RWAY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dynex Capital, Inc. и Runway Growth Finance Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DX и RWAY
DX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dynex Capital, Inc. сообщила о валовой прибыли в 257.39M при выручке в 257.39M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
RWAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Runway Growth Finance Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 29.45M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dynex Capital, Inc. сообщила об операционной прибыли в 236.91M при выручке в 257.39M, что соответствует операционной рентабельности 92.0%.
RWAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Runway Growth Finance Corp. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 29.45M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
DX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dynex Capital, Inc. сообщила о чистой прибыли в -80.36M при выручке в 257.39M, что соответствует чистой рентабельности -31.2%.
RWAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Runway Growth Finance Corp. сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 29.45M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
Часто задаваемые вопросы
DX and RWAY have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RWAY has higher volatility (11.71%) compared to DX (4.52%). In terms of maximum drawdown, DX dropped -99.12% vs RWAY's -45.35%.
DX currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DX и RWAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор