Сравнение AOMR с ASST
AOMR (Angel Oak Mortgage, Inc.) and ASST (Asset Entities Inc. Class B Common Stock) are both stocks. AOMR operates in REIT - Mortgage (Real Estate), while ASST operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 3 years, AOMR returned 17.08%/yr vs -59.43%/yr for ASST. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AOMR и ASST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AOMR показывает доходность 12.27%, что значительно выше, чем у ASST с доходностью -21.27%.
AOMR
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- 8.99%
- С начала года
- 12.27%
- 6 месяцев
- 11.88%
- 1 год
- 10.35%
- 3 года*
- 17.08%
- 5 лет*
- -1.29%
- 10 лет*
- —
ASST
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -34.24%
- С начала года
- -21.27%
- 6 месяцев
- -24.88%
- 1 год
- -85.14%
- 3 года*
- -59.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AOMR и ASST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AOMR Angel Oak Mortgage, Inc. | 12.27% | 6.20% | -1.89% | 43.93% |
ASST Asset Entities Inc. Class B Common Stock | -21.27% | 50.46% | -84.65% | -89.13% |
Correlation
The correlation between AOMR and ASST is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2023 г. | 0.10 |
Фундаментальные показатели
AOMR:
$222.07M
ASST:
$716.14M
AOMR:
$0.65
ASST:
-$19.16
AOMR:
3.64
ASST:
72.97
AOMR:
$61.18M
ASST:
$5.73M
AOMR:
$51.68M
ASST:
-$7.43M
AOMR:
$39.68M
ASST:
-$304.63M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AOMR vs. ASST — Ранг доходности на риск
AOMR
ASST
Сравнение AOMR c ASST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR) и Asset Entities Inc. Class B Common Stock (ASST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AOMR | ASST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.93 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | -0.89 | +1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.34 | -1.06 | +2.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AOMR и ASST
Максимальная просадка AOMR за все время составила -71.21%, что меньше максимальной просадки ASST в -98.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOMR и ASST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AOMR | ASST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.21% | -98.78% | +27.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.57% | -95.98% | +80.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.21% | -97.25% | +60.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.37% | -98.02% | +86.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.32% | -90.48% | +67.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.74% | 80.34% | -72.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOMR и ASST
Текущая волатильность для Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR) составляет 8.71%, в то время как у Asset Entities Inc. Class B Common Stock (ASST) волатильность равна 25.82%. Это указывает на то, что AOMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AOMR | ASST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.71% | 25.82% | -17.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.94% | 81.19% | -64.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.49% | 162.89% | -138.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.64% | 320.82% | -282.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.61% | 320.82% | -282.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOMR и ASST
Дивидендная доходность AOMR за последние двенадцать месяцев составляет около 14.27%, тогда как ASST не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AOMR Angel Oak Mortgage, Inc. | 14.27% | 14.87% | 13.79% | 12.08% | 35.31% | 2.93% |
ASST Asset Entities Inc. Class B Common Stock | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AOMR и ASST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Angel Oak Mortgage, Inc. и Asset Entities Inc. Class B Common Stock. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AOMR and ASST have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASST has higher volatility (25.82%) compared to AOMR (8.71%). In terms of maximum drawdown, AOMR dropped -71.21% vs ASST's -98.78%.
AOMR currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AOMR и ASST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор