Сравнение RWAY с MSTR
RWAY (Runway Growth Finance Corp.) and MSTR (Strategy Inc) are both stocks. RWAY operates in Credit Services (Financial Services), while MSTR operates in Software - Application (Technology). Over the past 3 years, RWAY returned -11.17%/yr vs 39.36%/yr for MSTR. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RWAY и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RWAY показывает доходность -32.61%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -39.01%.
RWAY
- 1 день
- 3.40%
- 1 месяц
- -15.30%
- С начала года
- -32.61%
- 6 месяцев
- -32.46%
- 1 год
- -39.19%
- 3 года*
- -11.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTR
- 1 день
- 12.60%
- 1 месяц
- -41.74%
- С начала года
- -39.01%
- 6 месяцев
- -40.36%
- 1 год
- -75.86%
- 3 года*
- 39.36%
- 5 лет*
- 6.88%
- 10 лет*
- 18.32%
Сравнение доходности по годам RWAY и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RWAY Runway Growth Finance Corp. | -32.61% | -6.56% | 1.65% | 25.73% | -0.61% | 1.77% |
MSTR Strategy Inc | -39.01% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | -28.18% |
Correlation
The correlation between RWAY and MSTR is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2021 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
RWAY:
$198.01M
MSTR:
$30.95B
RWAY:
$0.89
MSTR:
-$39.78
RWAY:
1.80
MSTR:
58.70
RWAY:
0.45
MSTR:
0.84
RWAY:
$110.63M
MSTR:
$490.47M
RWAY:
$105.16M
MSTR:
$334.08M
RWAY:
$74.86M
MSTR:
$466.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RWAY vs. MSTR — Ранг доходности на риск
RWAY
MSTR
Сравнение RWAY c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Runway Growth Finance Corp. (RWAY) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RWAY | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 0.78 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | -0.93 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.80 | -1.37 | -0.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RWAY и MSTR
Максимальная просадка RWAY за все время составила -45.35%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWAY и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RWAY | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.35% | -99.86% | +54.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.35% | -81.95% | +36.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.35% | -82.63% | +37.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -84.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.06% | -80.44% | +37.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.04% | -86.44% | +75.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.77% | 55.19% | -33.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWAY и MSTR
Текущая волатильность для Runway Growth Finance Corp. (RWAY) составляет 11.71%, в то время как у Strategy Inc (MSTR) волатильность равна 28.41%. Это указывает на то, что RWAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RWAY | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.71% | 28.41% | -16.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.93% | 60.21% | -37.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.45% | 74.35% | -47.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.67% | 90.65% | -61.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.67% | 74.13% | -45.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWAY и MSTR
Дивидендная доходность RWAY за последние двенадцать месяцев составляет около 24.64%, тогда как MSTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RWAY Runway Growth Finance Corp. | 24.64% | 15.68% | 16.33% | 14.34% | 10.87% | 1.95% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RWAY и MSTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Runway Growth Finance Corp. и Strategy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RWAY and MSTR have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (28.41%) compared to RWAY (11.71%). In terms of maximum drawdown, RWAY dropped -45.35% vs MSTR's -99.86%.
MSTR currently has the higher Sharpe Ratio (-1.02 vs -1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RWAY и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор