Сравнение DBSDY с ARES
DBSDY (DBS Group Holdings Ltd ADR) and ARES (Ares Management Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — DBSDY in Banks - Regional, ARES in Asset Management. Over the past 10 years, DBSDY returned 23.18%/yr vs 27.74%/yr for ARES. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DBSDY и ARES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DBSDY показывает доходность 18.81%, что значительно выше, чем у ARES с доходностью -31.41%. За последние 10 лет акции DBSDY уступали акциям ARES по среднегодовой доходности: 23.18% против 27.74% соответственно.
DBSDY
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 4.02%
- С начала года
- 18.81%
- 6 месяцев
- 19.14%
- 1 год
- 52.08%
- 3 года*
- 41.40%
- 5 лет*
- 26.90%
- 10 лет*
- 23.18%
ARES
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -14.89%
- С начала года
- -31.41%
- 6 месяцев
- -34.42%
- 1 год
- -34.85%
- 3 года*
- 7.32%
- 5 лет*
- 14.87%
- 10 лет*
- 27.74%
Сравнение доходности по годам DBSDY и ARES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBSDY DBS Group Holdings Ltd ADR | 18.81% | 44.73% | 47.43% | 7.13% | 8.63% | 32.34% | 1.70% | 18.17% | -0.93% | 63.53% |
ARES Ares Management Corporation | -31.41% | -5.72% | 52.68% | 79.52% | -12.75% | 77.75% | 37.37% | 110.13% | -5.54% | 10.72% |
Correlation
The correlation between DBSDY and ARES is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2014 г. | 0.26 |
The correlation between DBSDY and ARES shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DBSDY:
SGD 14.77
ARES:
$2.82
DBSDY:
17.87
ARES:
38.10
DBSDY:
1.38
ARES:
1.52
DBSDY:
5.17
ARES:
3.76
DBSDY:
SGD 36.24B
ARES:
$6.31B
DBSDY:
SGD 36.24B
ARES:
$4.46B
DBSDY:
SGD 9.54B
ARES:
$2.42B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBSDY vs. ARES — Ранг доходности на риск
DBSDY
ARES
Сравнение DBSDY c ARES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DBS Group Holdings Ltd ADR (DBSDY) и Ares Management Corporation (ARES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DBSDY | ARES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 0.87 | +0.71 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.53 | -0.71 | +6.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.52 | -1.35 | +17.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DBSDY и ARES
Максимальная просадка DBSDY за все время составила -74.39%, что больше максимальной просадки ARES в -49.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBSDY и ARES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBSDY | ARES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.39% | -49.73% | -24.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.46% | -49.05% | +39.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.75% | -49.73% | +30.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.02% | -49.73% | +27.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.94% | -49.73% | +5.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.78% | -42.25% | +41.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.93% | -11.40% | -3.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 25.91% | -22.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBSDY и ARES
Текущая волатильность для DBS Group Holdings Ltd ADR (DBSDY) составляет 5.82%, в то время как у Ares Management Corporation (ARES) волатильность равна 13.98%. Это указывает на то, что DBSDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBSDY | ARES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.82% | 13.98% | -8.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.35% | 36.10% | -23.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.57% | 42.24% | -25.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.84% | 37.59% | -18.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.60% | 36.53% | -14.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBSDY и ARES
Дивидендная доходность DBSDY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что меньше доходности ARES в 6.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARES Ares Management Corporation | 6.16% | 3.29% | 2.10% | 2.59% | 3.57% | 2.31% | 3.40% | 3.59% | 7.50% | 5.65% | 4.32% | 6.81% |
DBSDY DBS Group Holdings Ltd ADR | 4.07% | 4.42% | 4.94% | 6.76% | 4.09% | 3.11% | 2.55% | 6.59% | 7.22% | 3.53% | 7.42% | 3.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DBSDY и ARES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DBS Group Holdings Ltd ADR и Ares Management Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DBSDY и ARES
DBSDY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DBS Group Holdings Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 11.89B при выручке в 11.89B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
ARES - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.47B при выручке в 1.53B, что соответствует валовой рентабельности в 96.1%.
DBSDY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DBS Group Holdings Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 2.70B при выручке в 11.89B, что соответствует операционной рентабельности 22.7%.
ARES - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила об операционной прибыли в 364.95M при выручке в 1.53B, что соответствует операционной рентабельности 23.8%.
DBSDY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DBS Group Holdings Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 2.26B при выручке в 11.89B, что соответствует чистой рентабельности 19.0%.
ARES - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о чистой прибыли в 142.59M при выручке в 1.53B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
Часто задаваемые вопросы
DBSDY and ARES have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARES has higher volatility (13.98%) compared to DBSDY (5.82%). In terms of maximum drawdown, DBSDY dropped -74.39% vs ARES's -49.73%.
DBSDY currently has the higher Sharpe Ratio (3.16 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DBSDY и ARES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор