Сравнение CSH2.L с VIST
CSH2.L (Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc) is Money Market fund tracking the SONIA Compounded (GBP Hedged), while VIST (Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.) is a stock. Over the past 5 years, CSH2.L returned 3.71%/yr vs 74.89%/yr for VIST. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CSH2.L и VIST
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CSH2.L торгуется в GBp, в то время как VIST торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VIST были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CSH2.L показывает доходность 2.01%, что значительно ниже, чем у VIST с доходностью 34.33%.
CSH2.L
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 2.01%
- 6 месяцев
- 2.08%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 4.97%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 2.10%
VIST
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- -12.02%
- С начала года
- 34.33%
- 6 месяцев
- 36.80%
- 1 год
- 37.92%
- 3 года*
- 36.69%
- 5 лет*
- 74.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSH2.L и VIST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSH2.L Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc | 2.01% | 4.67% | 5.61% | 4.72% | 1.54% | 0.13% | 0.30% | 0.36% |
VIST Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. | 34.33% | -16.48% | 86.56% | 79.02% | 228.74% | 110.17% | -68.35% | -11.24% |
Correlation
The correlation between CSH2.L and VIST is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2019 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSH2.L vs. VIST — Ранг доходности на риск
CSH2.L
VIST
Сравнение CSH2.L c VIST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc (CSH2.L) и Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (VIST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSH2.L | VIST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +7.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +14.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.73 | 1.17 | +3.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 27.75 | 1.25 | +26.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 163.55 | 2.90 | +160.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSH2.L и VIST
Максимальная просадка CSH2.L за все время составила -0.37%, что меньше максимальной просадки VIST в -81.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSH2.L и VIST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSH2.L | VIST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.37% | -81.55% | +81.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.16% | -30.57% | +30.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.29% | -48.54% | +48.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.29% | -48.54% | +48.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -0.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -17.97% | +17.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -30.67% | +30.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 13.12% | -13.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSH2.L и VIST
Текущая волатильность для Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc (CSH2.L) составляет 0.06%, в то время как у Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (VIST) волатильность равна 8.37%. Это указывает на то, что CSH2.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSH2.L | VIST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.06% | 8.37% | -8.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.20% | 33.66% | -33.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53% | 50.47% | -49.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.56% | 51.29% | -50.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.44% | 60.35% | -59.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSH2.L и VIST
Ни CSH2.L, ни VIST не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CSH2.L and VIST have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CSH2.L и VIST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор