PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AOMR с ATH.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AOMR с ATH.TO

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

AOMR (Angel Oak Mortgage, Inc.) and ATH.TO (Athabasca Oil Corporation) are both stocks. AOMR operates in REIT - Mortgage (Real Estate), while ATH.TO operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 5 years, AOMR returned -1.29%/yr vs 55.47%/yr for ATH.TO. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AOMR и ATH.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR) и Athabasca Oil Corporation (ATH.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AOMR торгуется в USD, в то время как ATH.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ATH.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AOMR показывает доходность 12.27%, что значительно ниже, чем у ATH.TO с доходностью 39.89%.

AOMR

1 день
-0.88%
1 месяц
8.99%
С начала года
12.27%
6 месяцев
11.88%
1 год
10.35%
3 года*
17.08%
5 лет*
-1.29%
10 лет*
—

ATH.TO

1 день
0.17%
1 месяц
-9.28%
С начала года
39.89%
6 месяцев
40.02%
1 год
74.64%
3 года*
49.11%
5 лет*
55.47%
10 лет*
20.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AOMR и ATH.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
AOMR
Angel Oak Mortgage, Inc.		12.27%6.20%-1.89%159.86%-67.27%-10.21%
ATH.TO
Athabasca Oil Corporation		39.89%38.20%17.84%77.25%90.45%23.68%

Correlation

The correlation between AOMR and ATH.TO is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2021 г.

0.09

The correlation between AOMR and ATH.TO shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.09 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AOMR:

$222.07M

ATH.TO:

CA$4.95B

EPS

AOMR:

$0.65

ATH.TO:

CA$0.45

Коэффициент P/E

AOMR:

13.83

ATH.TO:

22.82

Коэффициент PEG

AOMR:

0.02

ATH.TO:

0.87

Коэффициент P/S

AOMR:

3.64

ATH.TO:

3.71

Коэффициент P/B

AOMR:

0.86

ATH.TO:

2.68

Общая выручка (12 мес.)

AOMR:

$61.18M

ATH.TO:

CA$1.35B

Валовая прибыль (12 мес.)

AOMR:

$51.68M

ATH.TO:

CA$518.18M

EBITDA (12 мес.)

AOMR:

$39.68M

ATH.TO:

CA$505.02M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Angel Oak Mortgage, Inc.

Athabasca Oil Corporation

Часто сравнивают с AOMR:
AOMR с FPROAOMR с ARCCAOMR с VOOAOMR с SPYAOMR с DGRWAOMR с FSELXAOMR с NFLY
Часто сравнивают с ATH.TO:
ATH.TO с SPYATH.TO с WCP.TOATH.TO с BTE.TOATH.TO с TVE.TOATH.TO с CJ.TOATH.TO с OBE.TOATH.TO с HWX.TO

Доходность на риск

AOMR vs. ATH.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AOMR
Ранг доходности на риск AOMR: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOMR: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOMR: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOMR: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOMR: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOMR: 5858
Ранг коэф-та Мартина
ATH.TO
Ранг доходности на риск ATH.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATH.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATH.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATH.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATH.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATH.TO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOMR c ATH.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR) и Athabasca Oil Corporation (ATH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AOMRATH.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.43
1.99

-1.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.73
2.40

-1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.32

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.67

3.24

-2.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.34

10.81

-9.47

AOMR vs. ATH.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOMR на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа ATH.TO равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOMR и ATH.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AOMR и ATH.TO

Максимальная просадка AOMR за все время составила -71.21%, что меньше максимальной просадки ATH.TO в -99.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOMR и ATH.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AOMRATH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.21%

-99.59%

+28.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.57%

-23.14%

+7.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.21%

-29.96%

-7.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.21%

-47.55%

-23.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-94.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.37%

-62.47%

+51.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.32%

-76.83%

+53.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.74%

6.93%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности AOMR и ATH.TO

Текущая волатильность для Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR) составляет 8.71%, в то время как у Athabasca Oil Corporation (ATH.TO) волатильность равна 13.05%. Это указывает на то, что AOMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ATH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AOMRATH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.71%

13.05%

-4.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.94%

31.88%

-14.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.49%

37.71%

-13.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.64%

49.97%

-11.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.61%

61.94%

-23.33%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOMR и ATH.TO

Дивидендная доходность AOMR за последние двенадцать месяцев составляет около 14.27%, тогда как ATH.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
AOMR
Angel Oak Mortgage, Inc.		14.27%14.87%13.79%12.08%35.31%2.93%
ATH.TO
Athabasca Oil Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AOMR и ATH.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Angel Oak Mortgage, Inc. и Athabasca Oil Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-100.00M0.00100.00M200.00M300.00M400.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
377.38M
(AOMR) Общая выручка
(ATH.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. AOMR значения в USD, ATH.TO значения в CAD

Часто задаваемые вопросы

AOMR and ATH.TO have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AOMR и ATH.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор