Сравнение BNP.DE с CSWC
BNP.DE (BNP Paribas SA) and CSWC (Capital Southwest Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — BNP.DE in Banks - Regional, CSWC in Asset Management. Over the past 10 years, BNP.DE returned 15.53%/yr vs 16.81%/yr for CSWC. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BNP.DE и CSWC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BNP.DE торгуется в EUR, в то время как CSWC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSWC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BNP.DE показывает доходность 27.24%, что значительно выше, чем у CSWC с доходностью 14.00%. За последние 10 лет акции BNP.DE уступали акциям CSWC по среднегодовой доходности: 15.53% против 16.81% соответственно.
BNP.DE
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 7.86%
- С начала года
- 27.24%
- 6 месяцев
- 28.75%
- 1 год
- 39.18%
- 3 года*
- 27.97%
- 5 лет*
- 22.06%
- 10 лет*
- 15.53%
CSWC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.18%
- С начала года
- 14.00%
- 6 месяцев
- 15.61%
- 1 год
- 22.08%
- 3 года*
- 16.19%
- 5 лет*
- 12.74%
- 10 лет*
- 16.81%
Сравнение доходности по годам BNP.DE и CSWC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNP.DE BNP Paribas SA | 27.24% | 51.68% | 0.14% | 25.22% | -5.20% | 43.70% | -18.15% | 44.71% | -33.28% | 8.28% |
CSWC Capital Southwest Corporation | 15.56% | 0.72% | 8.88% | 51.42% | -19.96% | 69.17% | -9.67% | 25.57% | 35.60% | -3.52% |
Correlation
The correlation between BNP.DE and CSWC is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2007 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNP.DE vs. CSWC — Ранг доходности на риск
BNP.DE
CSWC
Сравнение BNP.DE c CSWC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas SA (BNP.DE) и Capital Southwest Corporation (CSWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BNP.DE | CSWC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.21 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 1.49 | +0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.09 | 4.80 | +0.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BNP.DE и CSWC
Максимальная просадка BNP.DE за все время составила -77.21%, что больше максимальной просадки CSWC в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNP.DE и CSWC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNP.DE | CSWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.21% | -60.58% | -16.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.63% | -14.91% | -4.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.74% | -28.32% | +6.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.15% | -28.32% | -5.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.32% | -60.58% | +1.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.41% | -0.75% | -1.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.02% | -15.01% | -10.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.67% | 4.61% | +3.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNP.DE и CSWC
BNP Paribas SA (BNP.DE) имеет более высокую волатильность в 6.88% по сравнению с Capital Southwest Corporation (CSWC) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что BNP.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNP.DE | CSWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.88% | 4.39% | +2.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.89% | 14.27% | +6.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.90% | 19.10% | +8.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.54% | 22.89% | +5.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.10% | 27.78% | +3.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNP.DE и CSWC
Дивидендная доходность BNP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что меньше доходности CSWC в 10.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNP.DE BNP Paribas SA | 5.14% | 9.08% | 7.80% | 6.21% | 6.84% | 2.55% | 0.00% | 5.69% | 7.67% | 4.33% | 3.85% | 2.84% |
CSWC Capital Southwest Corporation | 10.89% | 11.56% | 11.59% | 10.21% | 12.46% | 10.13% | 11.49% | 13.07% | 10.77% | 7.01% | 2.35% | 216.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BNP.DE и CSWC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BNP Paribas SA и Capital Southwest Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BNP.DE and CSWC have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BNP.DE и CSWC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор