Сравнение CSH2.L с OMF
CSH2.L (Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc) is Money Market fund tracking the SONIA Compounded (GBP Hedged), while OMF (OneMain Holdings, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, CSH2.L returned 2.10%/yr vs 19.74%/yr for OMF. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности CSH2.L и OMF
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CSH2.L торгуется в GBp, в то время как OMF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения OMF были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CSH2.L показывает доходность 2.01%, что значительно выше, чем у OMF с доходностью -2.48%. За последние 10 лет акции CSH2.L уступали акциям OMF по среднегодовой доходности: 2.10% против 19.74% соответственно.
CSH2.L
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 2.01%
- 6 месяцев
- 2.08%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 4.97%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 2.10%
OMF
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- 14.57%
- С начала года
- -2.48%
- 6 месяцев
- -3.72%
- 1 год
- 22.73%
- 3 года*
- 20.48%
- 5 лет*
- 11.68%
- 10 лет*
- 19.74%
Сравнение доходности по годам CSH2.L и OMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSH2.L Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc | 2.01% | 4.67% | 5.61% | 4.72% | 1.54% | 0.13% | 0.30% | 0.82% | 0.70% | 0.42% |
OMF OneMain Holdings, Inc. | -2.48% | 29.81% | 17.15% | 54.88% | -18.54% | 24.73% | 30.58% | 81.20% | -1.00% | 7.24% |
Correlation
The correlation between CSH2.L and OMF is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 нояб. 2015 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSH2.L vs. OMF — Ранг доходности на риск
CSH2.L
OMF
Сравнение CSH2.L c OMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc (CSH2.L) и OneMain Holdings, Inc. (OMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSH2.L | OMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +7.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +14.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.73 | 1.16 | +3.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 27.75 | 0.79 | +26.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 163.55 | 1.71 | +161.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSH2.L и OMF
Максимальная просадка CSH2.L за все время составила -0.37%, что меньше максимальной просадки OMF в -65.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSH2.L и OMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSH2.L | OMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.37% | -65.15% | +64.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.16% | -28.74% | +28.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.29% | -31.28% | +30.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.29% | -34.53% | +34.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -0.37% | -65.15% | +64.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -7.54% | +7.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -19.71% | +19.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 13.29% | -13.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSH2.L и OMF
Текущая волатильность для Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc (CSH2.L) составляет 0.06%, в то время как у OneMain Holdings, Inc. (OMF) волатильность равна 8.08%. Это указывает на то, что CSH2.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSH2.L | OMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.06% | 8.08% | -8.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.20% | 21.59% | -21.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53% | 28.96% | -28.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.56% | 34.45% | -33.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.44% | 45.04% | -44.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSH2.L и OMF
CSH2.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OMF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.72%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSH2.L Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OMF OneMain Holdings, Inc. | 6.72% | 6.17% | 7.90% | 8.13% | 11.41% | 19.08% | 12.33% | 7.12% |
Часто задаваемые вопросы
CSH2.L and OMF have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CSH2.L и OMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор