Сравнение TSLI.L с BX
TSLI.L (IncomeShares Tesla TSLA Options ETP) is Derivative Income fund actively managed by Leverage Shares, while BX (Blackstone Inc.) is a stock. Over the past year, TSLI.L returned 3.30% vs -21.21% for BX. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSLI.L и BX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TSLI.L показывает доходность -24.15%, а BX немного выше – -23.91%.
TSLI.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -9.66%
- С начала года
- -24.15%
- 6 месяцев
- -26.27%
- 1 год
- 3.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BX
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- -23.91%
- 6 месяцев
- -24.39%
- 1 год
- -21.21%
- 3 года*
- 10.68%
- 5 лет*
- 7.00%
- 10 лет*
- 22.04%
Сравнение доходности по годам TSLI.L и BX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSLI.L IncomeShares Tesla TSLA Options ETP | -24.15% | 15.61% | 25.40% |
BX Blackstone Inc. | -23.91% | -7.84% | 32.37% |
Correlation
The correlation between TSLI.L and BX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2024 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLI.L vs. BX — Ранг доходности на риск
TSLI.L
BX
Сравнение TSLI.L c BX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares Tesla TSLA Options ETP (TSLI.L) и Blackstone Inc. (BX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLI.L | BX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.92 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | -0.48 | +0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.21 | -0.84 | +1.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLI.L и BX
Максимальная просадка TSLI.L за все время составила -41.20%, что меньше максимальной просадки BX в -88.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLI.L и BX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLI.L | BX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.20% | -88.09% | +46.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.69% | -44.76% | +11.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -46.50% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -49.29% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.89% | -39.25% | +10.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.69% | -26.41% | +11.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.01% | 25.16% | -9.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLI.L и BX
Текущая волатильность для IncomeShares Tesla TSLA Options ETP (TSLI.L) составляет 10.79%, в то время как у Blackstone Inc. (BX) волатильность равна 13.69%. Это указывает на то, что TSLI.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLI.L | BX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.79% | 13.69% | -2.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.09% | 29.22% | -2.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.06% | 35.19% | +2.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.05% | 39.55% | +4.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.05% | 35.76% | +8.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLI.L и BX
Дивидендная доходность TSLI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 35.17%, что больше доходности BX в 4.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BX Blackstone Inc. | 4.33% | 3.04% | 2.00% | 2.54% | 6.66% | 2.76% | 2.95% | 3.43% | 8.12% | 7.25% | 6.14% | 11.76% |
TSLI.L IncomeShares Tesla TSLA Options ETP | 35.17% | 55.94% | 5.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSLI.L and BX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TSLI.L и BX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор