Сравнение LI.PA с WINC.AS
LI.PA (Klepierre SA) is a stock, while WINC.AS (iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc) is Global Equity Income fund actively managed by iShares. Over the past year, LI.PA returned 18.90% vs 23.73% for WINC.AS. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LI.PA и WINC.AS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LI.PA торгуется в EUR, в то время как WINC.AS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WINC.AS были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LI.PA показывает доходность 13.10%, что значительно выше, чем у WINC.AS с доходностью 10.73%.
LI.PA
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 5.94%
- С начала года
- 13.10%
- 6 месяцев
- 13.10%
- 1 год
- 18.90%
- 3 года*
- 25.82%
- 5 лет*
- 18.65%
- 10 лет*
- 4.49%
WINC.AS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.35%
- С начала года
- 10.73%
- 6 месяцев
- 11.46%
- 1 год
- 23.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LI.PA и WINC.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LI.PA Klepierre SA | 13.10% | 28.66% | 20.05% |
WINC.AS iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc | 10.73% | 7.13% | 12.49% |
Correlation
The correlation between LI.PA and WINC.AS is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LI.PA vs. WINC.AS — Ранг доходности на риск
LI.PA
WINC.AS
Сравнение LI.PA c WINC.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Klepierre SA (LI.PA) и iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc (WINC.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LI.PA | WINC.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.39 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 5.50 | -3.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.65 | 19.76 | -16.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LI.PA и WINC.AS
Максимальная просадка LI.PA за все время составила -78.40%, что больше максимальной просадки WINC.AS в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LI.PA и WINC.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LI.PA | WINC.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.40% | -18.74% | -59.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.08% | -4.26% | -6.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.27% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.92% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -0.84% | +0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.53% | -2.73% | -22.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.14% | 1.19% | +3.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности LI.PA и WINC.AS
Klepierre SA (LI.PA) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc (WINC.AS) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что LI.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WINC.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LI.PA | WINC.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.72% | 3.59% | +1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.48% | 8.50% | +4.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.30% | 11.10% | +5.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.88% | 13.39% | +12.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.65% | 13.39% | +22.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LI.PA и WINC.AS
Дивидендная доходность LI.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что меньше доходности WINC.AS в 9.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LI.PA Klepierre SA | 5.05% | 5.48% | 6.47% | 7.09% | 7.90% | 0.00% | 5.98% | 3.10% | 7.27% | 4.96% | 4.55% | 3.90% |
WINC.AS iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc | 9.78% | 9.38% | 4.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LI.PA and WINC.AS have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для LI.PA и WINC.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор