PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AOD с SSSS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AOD с SSSS

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

AOD (Abrdn Total Dynamic Dividend Fund) and SSSS (SuRo Capital Corp.) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, AOD returned 13.38%/yr vs 18.46%/yr for SSSS. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AOD и SSSS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Abrdn Total Dynamic Dividend Fund (AOD) и SuRo Capital Corp. (SSSS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AOD показывает доходность 12.61%, что значительно ниже, чем у SSSS с доходностью 39.08%. За последние 10 лет акции AOD уступали акциям SSSS по среднегодовой доходности: 13.38% против 18.46% соответственно.

AOD

1 день
1.27%
1 месяц
-0.09%
С начала года
12.61%
6 месяцев
11.13%
1 год
33.31%
3 года*
20.75%
5 лет*
10.87%
10 лет*
13.38%

SSSS

1 день
7.76%
1 месяц
-5.41%
С начала года
39.08%
6 месяцев
39.53%
1 год
70.71%
3 года*
63.23%
5 лет*
8.05%
10 лет*
18.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AOD и SSSS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AOD
Abrdn Total Dynamic Dividend Fund		12.61%32.14%16.03%12.65%-17.15%23.80%8.12%34.83%-17.63%35.37%
SSSS
SuRo Capital Corp.		39.08%69.91%49.24%3.68%-70.31%72.62%116.63%31.56%-4.22%8.35%

Correlation

The correlation between AOD and SSSS is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2011 г.

0.29

The correlation between AOD and SSSS shifts across timeframes, from 0.29 (all time) to 0.42 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Общая выручка (12 мес.)

AOD:

$93.67M

SSSS:

$732.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

AOD:

$252.71M

SSSS:

$59.82M

EBITDA (12 мес.)

AOD:

$55.11M

SSSS:

$57.61B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Abrdn Total Dynamic Dividend Fund

SuRo Capital Corp.

Часто сравнивают с AOD:
AOD с ASGAOD с DIVAOD с RQIAOD с JEPIAOD с FAXAOD с SPYAOD с DTD
Часто сравнивают с SSSS:
SSSS с VOOSSSS с SPYSSSS с EPGIXSSSS с APOSSSS с HRZNSSSS с VTISSSS с RWAY

Доходность на риск

AOD vs. SSSS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AOD
Ранг доходности на риск AOD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOD: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOD: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOD: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOD: 8787
Ранг коэф-та Мартина
SSSS
Ранг доходности на риск SSSS: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSSS: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSSS: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSSS: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSSS: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSSS: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOD c SSSS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abrdn Total Dynamic Dividend Fund (AOD) и SuRo Capital Corp. (SSSS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AODSSSSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
1.65

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
2.53

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.29

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.00

3.81

-1.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.59

13.26

-4.67

AOD vs. SSSS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOD на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSSS равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOD и SSSS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AOD и SSSS

Максимальная просадка AOD за все время составила -72.26%, что меньше максимальной просадки SSSS в -77.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOD и SSSS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AODSSSSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.26%

-77.81%

+5.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.71%

-18.63%

+1.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.71%

-33.03%

+16.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.92%

-77.81%

+48.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.68%

-77.81%

+34.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.78%

-11.94%

+10.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.20%

-47.02%

+19.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

5.35%

-1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности AOD и SSSS

Текущая волатильность для Abrdn Total Dynamic Dividend Fund (AOD) составляет 5.22%, в то время как у SuRo Capital Corp. (SSSS) волатильность равна 14.85%. Это указывает на то, что AOD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSSS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AODSSSSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

14.85%

-9.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.70%

33.84%

-20.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.99%

43.18%

-27.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.77%

47.23%

-30.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.52%

46.65%

-28.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOD и SSSS

Дивидендная доходность AOD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.81%, что больше доходности SSSS в 6.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOD
Abrdn Total Dynamic Dividend Fund		11.81%12.00%10.73%8.56%8.85%6.75%7.80%7.71%9.57%7.29%9.10%8.93%
SSSS
SuRo Capital Corp.		6.85%5.30%0.00%0.00%2.89%61.78%6.65%4.89%0.00%0.00%55.67%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AOD и SSSS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Abrdn Total Dynamic Dividend Fund и SuRo Capital Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00B400.00B600.00B800.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
26.44M
731.96B
(AOD) Общая выручка
(SSSS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

AOD and SSSS have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SSSS has higher volatility (14.85%) compared to AOD (5.22%). In terms of maximum drawdown, AOD dropped -72.26% vs SSSS's -77.81%.

AOD currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AOD и SSSS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор