Сравнение SMFG с MAIN
SMFG (Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.) and MAIN (Main Street Capital Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — SMFG in Banks - Diversified, MAIN in Asset Management. Over the past 10 years, SMFG returned 19.47%/yr vs 13.39%/yr for MAIN. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SMFG и MAIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMFG показывает доходность 30.77%, что значительно выше, чем у MAIN с доходностью -5.54%. За последние 10 лет акции SMFG превзошли акции MAIN по среднегодовой доходности: 19.47% против 13.39% соответственно.
SMFG
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -1.35%
- 6 месяцев
- 18.62%
- С начала года
- 30.77%
- 1 год
- 77.13%
- 3 года*
- 45.59%
- 5 лет*
- 33.59%
- 10 лет*
- 19.47%
- Всё время*
- 3.65%
MAIN
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- 8.28%
- 6 месяцев
- -11.20%
- С начала года
- -5.54%
- 1 год
- -8.71%
- 3 года*
- 18.72%
- 5 лет*
- 14.18%
- 10 лет*
- 13.39%
- Всё время*
- 16.56%
Сравнение доходности по годам SMFG и MAIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMFG Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 30.77% | 38.01% | 54.90% | 25.63% | 21.70% | 10.05% | -11.00% | 19.47% | -22.21% | 17.95% |
MAIN Main Street Capital Corporation | -5.54% | 10.74% | 47.30% | 28.22% | -11.37% | 48.31% | -19.54% | 36.88% | -8.27% | 16.62% |
Correlation
The correlation between SMFG and MAIN is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2007 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
SMFG:
$96.43B
MAIN:
$5.08B
SMFG:
¥539.55
MAIN:
$5.21
SMFG:
7.49
MAIN:
10.48
SMFG:
0.60
MAIN:
1.19
SMFG:
1.22
MAIN:
6.97
SMFG:
1.61
MAIN:
1.60
SMFG:
¥15.42T
MAIN:
$704.17M
SMFG:
¥8.35T
MAIN:
$499.08M
SMFG:
¥3.54T
MAIN:
$396.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMFG vs. MAIN — Ранг доходности на риск
SMFG
MAIN
Сравнение SMFG c MAIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (SMFG) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMFG | MAIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 0.96 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.85 | -0.39 | +4.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.41 | -0.70 | +12.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMFG и MAIN
Максимальная просадка SMFG за все время составила -77.26%, что больше максимальной просадки MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMFG и MAIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMFG | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.26% | -64.53% | -12.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.12% | -22.43% | +2.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.67% | -22.43% | -3.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.88% | -27.06% | -0.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.66% | -64.53% | +16.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.08% | -13.30% | +7.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.80% | -7.36% | -40.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.78% | 12.47% | -5.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMFG и MAIN
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (SMFG) имеет более высокую волатильность в 9.02% по сравнению с Main Street Capital Corporation (MAIN) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что SMFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMFG | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.02% | 5.94% | +3.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.65% | 19.81% | +2.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.34% | 25.32% | +4.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.97% | 21.60% | +7.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.84% | 27.36% | -0.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMFG и MAIN
Дивидендная доходность SMFG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что меньше доходности MAIN в 7.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAIN Main Street Capital Corporation | 7.88% | 7.00% | 7.02% | 8.55% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.49% | 7.42% | 9.15% |
SMFG Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 2.38% | 2.84% | 2.82% | 3.67% | 2.12% | 0.00% | 5.97% | 4.61% | 4.80% | 3.17% | 3.63% | 3.32% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SMFG и MAIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SMFG и MAIN
SMFG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.37T при выручке в 2.51T, что соответствует валовой рентабельности в 54.6%.
MAIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 140.11M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SMFG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 364.07B при выручке в 2.51T, что соответствует операционной рентабельности 14.5%.
MAIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 140.11M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
SMFG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 191.66B при выручке в 2.51T, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
MAIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 90.82M при выручке в 140.11M, что соответствует чистой рентабельности 64.8%.
Часто задаваемые вопросы
SMFG and MAIN have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMFG has higher volatility (9.02%) compared to MAIN (5.94%). In terms of maximum drawdown, SMFG dropped -77.26% vs MAIN's -64.53%.
SMFG currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMFG и MAIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор