Сравнение OWL с ASST
OWL (Blue Owl Capital Inc.) and ASST (Asset Entities Inc. Class B Common Stock) are both stocks. OWL operates in Asset Management (Financial Services), while ASST operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 3 years, OWL returned -5.39%/yr vs -59.43%/yr for ASST. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OWL и ASST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OWL показывает доходность -40.47%, что значительно ниже, чем у ASST с доходностью -21.27%.
OWL
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -17.12%
- С начала года
- -40.47%
- 6 месяцев
- -41.68%
- 1 год
- -53.07%
- 3 года*
- -5.39%
- 5 лет*
- -3.88%
- 10 лет*
- —
ASST
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -34.24%
- С начала года
- -21.27%
- 6 месяцев
- -24.88%
- 1 год
- -85.14%
- 3 года*
- -59.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OWL и ASST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
OWL Blue Owl Capital Inc. | -40.47% | -32.83% | 61.76% | 19.27% |
ASST Asset Entities Inc. Class B Common Stock | -21.27% | 50.46% | -84.65% | -89.13% |
Correlation
The correlation between OWL and ASST is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2023 г. | 0.13 |
The correlation between OWL and ASST shifts across timeframes, from 0.12 (3 years) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OWL:
$5.80B
ASST:
$716.14M
OWL:
$0.13
ASST:
-$19.16
OWL:
1.95
ASST:
72.97
OWL:
$2.94B
ASST:
$5.73M
OWL:
$1.99B
ASST:
-$7.43M
OWL:
$876.72M
ASST:
-$304.63M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OWL vs. ASST — Ранг доходности на риск
OWL
ASST
Сравнение OWL c ASST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blue Owl Capital Inc. (OWL) и Asset Entities Inc. Class B Common Stock (ASST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OWL | ASST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 0.93 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.89 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | -1.06 | -0.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OWL и ASST
Максимальная просадка OWL за все время составила -67.10%, что меньше максимальной просадки ASST в -98.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OWL и ASST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OWL | ASST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.10% | -98.78% | +31.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.59% | -95.98% | +37.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.10% | -97.25% | +30.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.14% | -98.02% | +32.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.41% | -90.48% | +66.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.05% | 80.34% | -45.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности OWL и ASST
Текущая волатильность для Blue Owl Capital Inc. (OWL) составляет 13.41%, в то время как у Asset Entities Inc. Class B Common Stock (ASST) волатильность равна 25.82%. Это указывает на то, что OWL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OWL | ASST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.41% | 25.82% | -12.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.97% | 81.19% | -46.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.46% | 162.89% | -118.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.07% | 320.82% | -278.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.76% | 320.82% | -278.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OWL и ASST
Дивидендная доходность OWL за последние двенадцать месяцев составляет около 10.62%, тогда как ASST не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ASST Asset Entities Inc. Class B Common Stock | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OWL Blue Owl Capital Inc. | 10.62% | 5.72% | 2.92% | 3.69% | 4.06% | 0.87% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OWL и ASST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Blue Owl Capital Inc. и Asset Entities Inc. Class B Common Stock. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
OWL and ASST have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASST has higher volatility (25.82%) compared to OWL (13.41%). In terms of maximum drawdown, OWL dropped -67.10% vs ASST's -98.78%.
ASST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.52 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OWL и ASST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор