Сравнение 3GOL.L с ARES
3GOL.L (WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged) is Leveraged Commodities fund tracking the Solactive Gold Commodity Futures SL Index (300%), while ARES (Ares Management Corporation) is a stock. Over the past 10 years, 3GOL.L returned 15.21%/yr vs 27.74%/yr for ARES. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности 3GOL.L и ARES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 3GOL.L показывает доходность -36.55%, что значительно ниже, чем у ARES с доходностью -31.41%. За последние 10 лет акции 3GOL.L уступали акциям ARES по среднегодовой доходности: 15.21% против 27.74% соответственно.
3GOL.L
- 1 день
- -4.45%
- 1 месяц
- -34.28%
- С начала года
- -36.55%
- 6 месяцев
- -39.67%
- 1 год
- 25.90%
- 3 года*
- 57.28%
- 5 лет*
- 29.93%
- 10 лет*
- 15.21%
ARES
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -14.89%
- С начала года
- -31.41%
- 6 месяцев
- -34.42%
- 1 год
- -34.85%
- 3 года*
- 7.32%
- 5 лет*
- 14.87%
- 10 лет*
- 27.74%
Сравнение доходности по годам 3GOL.L и ARES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3GOL.L WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged | -36.55% | 236.16% | 60.51% | 20.28% | -13.87% | -21.60% | 50.85% | 47.36% | -12.42% | 25.08% |
ARES Ares Management Corporation | -31.41% | -5.72% | 52.68% | 79.52% | -12.75% | 77.75% | 37.37% | 110.13% | -5.54% | 10.72% |
Correlation
The correlation between 3GOL.L and ARES is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2014 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
3GOL.L vs. ARES — Ранг доходности на риск
3GOL.L
ARES
Сравнение 3GOL.L c ARES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged (3GOL.L) и Ares Management Corporation (ARES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 3GOL.L | ARES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.87 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | -0.71 | +1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.94 | -1.35 | +2.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 3GOL.L и ARES
Максимальная просадка 3GOL.L за все время составила -83.81%, что больше максимальной просадки ARES в -49.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3GOL.L и ARES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 3GOL.L | ARES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.81% | -49.73% | -34.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.85% | -49.05% | -15.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.85% | -49.73% | -15.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.85% | -49.73% | -15.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.85% | -49.73% | -15.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.57% | -42.25% | -22.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.94% | -11.40% | -49.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.34% | 25.91% | +1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности 3GOL.L и ARES
WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged (3GOL.L) имеет более высокую волатильность в 26.74% по сравнению с Ares Management Corporation (ARES) с волатильностью 13.98%. Это указывает на то, что 3GOL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 3GOL.L | ARES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.74% | 13.98% | +12.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.00% | 36.10% | +33.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 78.22% | 42.24% | +35.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.24% | 37.59% | +15.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.88% | 36.53% | +11.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов 3GOL.L и ARES
3GOL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARES за последние двенадцать месяцев составляет около 6.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3GOL.L WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ARES Ares Management Corporation | 6.16% | 3.29% | 2.10% | 2.59% | 3.57% | 2.31% | 3.40% | 3.59% | 7.50% | 5.65% | 4.32% | 6.81% |
Часто задаваемые вопросы
3GOL.L and ARES have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для 3GOL.L и ARES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор