PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OMF с SMFG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение OMF с SMFG

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

OMF (OneMain Holdings, Inc.) and SMFG (Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — OMF in Credit Services, SMFG in Banks - Diversified. Over the past 10 years, OMF returned 19.71%/yr vs 19.40%/yr for SMFG. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности OMF и SMFG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OneMain Holdings, Inc. (OMF) и Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (SMFG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OMF показывает доходность -4.17%, что значительно ниже, чем у SMFG с доходностью 22.66%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции OMF имеют среднегодовую доходность 19.71%, а акции SMFG немного отстают с 19.40%.

OMF

1 день
3.16%
1 месяц
12.73%
С начала года
-4.17%
6 месяцев
-5.66%
1 год
18.48%
3 года*
22.17%
5 лет*
10.72%
10 лет*
19.71%

SMFG

1 день
-0.50%
1 месяц
7.92%
С начала года
22.66%
6 месяцев
21.15%
1 год
58.82%
3 года*
44.31%
5 лет*
31.63%
10 лет*
19.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OMF и SMFG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OMF
OneMain Holdings, Inc.		-4.17%39.77%15.14%63.03%-27.20%23.56%34.53%88.37%-6.54%17.39%
SMFG
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.		22.66%38.01%54.90%25.63%21.70%10.05%-11.00%19.47%-22.21%17.95%

Correlation

The correlation between OMF and SMFG is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 нояб. 2015 г.

0.40

Over the past year, the correlation between OMF and SMFG has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OMF:

$7.31B

SMFG:

$149.44B

EPS

OMF:

$6.73

SMFG:

¥539.55

Коэффициент P/E

OMF:

9.27

SMFG:

7.11

Коэффициент P/S

OMF:

1.49

SMFG:

1.16

Коэффициент P/B

OMF:

2.17

SMFG:

1.52

Общая выручка (12 мес.)

OMF:

$4.94B

SMFG:

¥15.42T

Валовая прибыль (12 мес.)

OMF:

$2.20B

SMFG:

¥8.35T

EBITDA (12 мес.)

OMF:

$943.00M

SMFG:

¥3.54T

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OneMain Holdings, Inc.

Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.

Часто сравнивают с OMF:
OMF с MLIOMF с MAINOMF с RDNOMF с GNKOMF с SCHDOMF с FCFSOMF с SPY
Часто сравнивают с SMFG:
SMFG с MUFGSMFG с MFGSMFG с BAJAJHLDNG.NSSMFG с TXTSMFG с BTO.TOSMFG с TVSMOTOR.NSSMFG с XLF

Доходность на риск

OMF vs. SMFG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OMF
Ранг доходности на риск OMF: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OMF: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMF: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMF: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMF: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMF: 5858
Ранг коэф-та Мартина
SMFG
Ранг доходности на риск SMFG: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMFG: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMFG: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMFG: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMFG: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMFG: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OMF c SMFG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OneMain Holdings, Inc. (OMF) и Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (SMFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OMFSMFGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.64
2.07

-1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.05
2.81

-1.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.34

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.63

2.94

-2.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.37

8.30

-6.94

OMF vs. SMFG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OMF на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа SMFG равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OMF и SMFG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OMF и SMFG

Максимальная просадка OMF за все время составила -68.66%, что меньше максимальной просадки SMFG в -77.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OMF и SMFG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OMFSMFGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.66%

-77.26%

+8.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.68%

-20.12%

-9.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.94%

-25.67%

-4.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.93%

-27.88%

-20.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.66%

-47.66%

-21.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.30%

-6.02%

-3.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.25%

-47.94%

+23.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.57%

7.10%

+6.47%

Волатильность

Сравнение волатильности OMF и SMFG

OneMain Holdings, Inc. (OMF) и Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (SMFG) имеют волатильность 8.55% и 8.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OMFSMFGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.55%

8.67%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.59%

21.83%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.08%

28.63%

+0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.59%

28.86%

+6.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.86%

26.81%

+19.05%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OMF и SMFG

Дивидендная доходность OMF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.72%, что больше доходности SMFG в 1.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OMF
OneMain Holdings, Inc.		6.72%6.17%7.90%8.13%11.41%19.08%12.33%7.12%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMFG
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.		1.26%2.84%2.82%3.67%2.12%0.00%5.97%4.61%4.80%3.17%3.63%3.32%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OMF и SMFG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели OneMain Holdings, Inc. и Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00T4.00T6.00T8.00TJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
197.00M
2.51T
(OMF) Общая выручка
(SMFG) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. OMF значения в USD, SMFG значения в JPY

Часто задаваемые вопросы

OMF and SMFG have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMFG has higher volatility (8.67%) compared to OMF (8.55%). In terms of maximum drawdown, OMF dropped -68.66% vs SMFG's -77.26%.

SMFG currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OMF и SMFG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор