Сравнение AOD с RWAY
AOD (Abrdn Total Dynamic Dividend Fund) and RWAY (Runway Growth Finance Corp.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — AOD in Asset Management, RWAY in Credit Services. Over the past 3 years, AOD returned 20.75%/yr vs -11.17%/yr for RWAY. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AOD и RWAY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AOD показывает доходность 12.61%, что значительно выше, чем у RWAY с доходностью -32.61%.
AOD
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 12.61%
- 6 месяцев
- 11.13%
- 1 год
- 33.31%
- 3 года*
- 20.75%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- 13.38%
RWAY
- 1 день
- 3.40%
- 1 месяц
- -15.30%
- С начала года
- -32.61%
- 6 месяцев
- -32.46%
- 1 год
- -39.19%
- 3 года*
- -11.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AOD и RWAY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AOD Abrdn Total Dynamic Dividend Fund | 12.61% | 32.14% | 16.03% | 12.65% | -17.15% | 3.23% |
RWAY Runway Growth Finance Corp. | -32.61% | -6.56% | 1.65% | 25.73% | -0.61% | 1.77% |
Correlation
The correlation between AOD and RWAY is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2021 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
AOD:
$93.67M
RWAY:
$110.63M
AOD:
$252.71M
RWAY:
$105.16M
AOD:
$55.11M
RWAY:
$74.86M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AOD vs. RWAY — Ранг доходности на риск
AOD
RWAY
Сравнение AOD c RWAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abrdn Total Dynamic Dividend Fund (AOD) и Runway Growth Finance Corp. (RWAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AOD | RWAY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.74 | +0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | -0.87 | +2.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.59 | -1.80 | +10.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AOD и RWAY
Максимальная просадка AOD за все время составила -72.26%, что больше максимальной просадки RWAY в -45.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOD и RWAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AOD | RWAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.26% | -45.35% | -26.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.71% | -45.35% | +28.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.71% | -45.35% | +28.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.92% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.78% | -43.06% | +41.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.20% | -11.04% | -16.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.89% | 21.77% | -17.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOD и RWAY
Текущая волатильность для Abrdn Total Dynamic Dividend Fund (AOD) составляет 5.22%, в то время как у Runway Growth Finance Corp. (RWAY) волатильность равна 11.71%. Это указывает на то, что AOD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RWAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AOD | RWAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.22% | 11.71% | -6.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.70% | 22.93% | -9.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.99% | 26.45% | -10.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.77% | 28.67% | -11.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.52% | 28.67% | -10.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOD и RWAY
Дивидендная доходность AOD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.81%, что меньше доходности RWAY в 24.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOD Abrdn Total Dynamic Dividend Fund | 11.81% | 12.00% | 10.73% | 8.56% | 8.85% | 6.75% | 7.80% | 7.71% | 9.57% | 7.29% | 9.10% | 8.93% |
RWAY Runway Growth Finance Corp. | 24.64% | 15.68% | 16.33% | 14.34% | 10.87% | 1.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AOD и RWAY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Abrdn Total Dynamic Dividend Fund и Runway Growth Finance Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AOD and RWAY have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RWAY has higher volatility (11.71%) compared to AOD (5.22%). In terms of maximum drawdown, AOD dropped -72.26% vs RWAY's -45.35%.
AOD currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs -1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AOD и RWAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор