Сравнение IQSA.L с MSTR
IQSA.L (Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc) is Global Equities fund actively managed by Invesco, while MSTR (Strategy Inc) is a stock. Over the past 5 years, IQSA.L returned 14.53%/yr vs 6.88%/yr for MSTR. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IQSA.L и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IQSA.L показывает доходность 14.47%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -39.01%.
IQSA.L
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 0.94%
- С начала года
- 14.47%
- 6 месяцев
- 14.29%
- 1 год
- 28.97%
- 3 года*
- 23.37%
- 5 лет*
- 14.53%
- 10 лет*
- —
MSTR
- 1 день
- 12.60%
- 1 месяц
- -41.74%
- С начала года
- -39.01%
- 6 месяцев
- -40.36%
- 1 год
- -75.86%
- 3 года*
- 39.36%
- 5 лет*
- 6.88%
- 10 лет*
- 18.32%
Сравнение доходности по годам IQSA.L и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQSA.L Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc | 14.47% | 22.67% | 22.82% | 24.38% | -14.00% | 24.95% | 10.20% | 8.32% |
MSTR Strategy Inc | -39.01% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | 40.13% | 172.42% | 16.74% |
Correlation
The correlation between IQSA.L and MSTR is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2019 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQSA.L vs. MSTR — Ранг доходности на риск
IQSA.L
MSTR
Сравнение IQSA.L c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSA.L) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IQSA.L | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.78 | +0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | -0.93 | +4.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.21 | -1.37 | +15.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IQSA.L и MSTR
Максимальная просадка IQSA.L за все время составила -34.64%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQSA.L и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQSA.L | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.64% | -99.86% | +65.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.65% | -81.95% | +73.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.99% | -82.63% | +65.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.67% | -84.11% | +58.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.18% | -80.44% | +79.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.88% | -86.44% | +81.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 55.19% | -53.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQSA.L и MSTR
Текущая волатильность для Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSA.L) составляет 4.06%, в то время как у Strategy Inc (MSTR) волатильность равна 28.41%. Это указывает на то, что IQSA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQSA.L | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.06% | 28.41% | -24.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.68% | 60.21% | -49.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.30% | 74.35% | -61.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.56% | 90.65% | -74.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.03% | 74.13% | -56.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQSA.L и MSTR
Ни IQSA.L, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IQSA.L and MSTR have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IQSA.L и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор