Сравнение CSH2.L с LBS.TO
CSH2.L (Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc) is Money Market fund tracking the SONIA Compounded (GBP Hedged), while LBS.TO (Life & Banc Split Corp.) is a stock. Over the past 10 years, CSH2.L returned 2.10%/yr vs 29.45%/yr for LBS.TO. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности CSH2.L и LBS.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CSH2.L торгуется в GBp, в то время как LBS.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LBS.TO были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CSH2.L показывает доходность 2.01%, что значительно ниже, чем у LBS.TO с доходностью 88.98%. За последние 10 лет акции CSH2.L уступали акциям LBS.TO по среднегодовой доходности: 2.10% против 29.45% соответственно.
CSH2.L
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 2.01%
- 6 месяцев
- 2.08%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 4.97%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 2.10%
LBS.TO
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 30.47%
- С начала года
- 88.98%
- 6 месяцев
- 87.16%
- 1 год
- 161.38%
- 3 года*
- 55.07%
- 5 лет*
- 36.77%
- 10 лет*
- 29.45%
Сравнение доходности по годам CSH2.L и LBS.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSH2.L Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc | 2.01% | 4.67% | 5.61% | 4.72% | 1.54% | 0.13% | 0.30% | 0.82% | 0.70% | 0.42% |
LBS.TO Life & Banc Split Corp. | 88.98% | 51.24% | 29.98% | 7.45% | 6.24% | 67.45% | -3.72% | 45.45% | -21.98% | 17.37% |
Correlation
The correlation between CSH2.L and LBS.TO is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2015 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSH2.L vs. LBS.TO — Ранг доходности на риск
CSH2.L
LBS.TO
Сравнение CSH2.L c LBS.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc (CSH2.L) и Life & Banc Split Corp. (LBS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSH2.L | LBS.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +11.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.73 | 1.86 | +2.87 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 27.75 | 6.50 | +21.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 163.55 | 28.39 | +135.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSH2.L и LBS.TO
Максимальная просадка CSH2.L за все время составила -0.37%, что меньше максимальной просадки LBS.TO в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSH2.L и LBS.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSH2.L | LBS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.37% | -81.66% | +81.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.16% | -24.97% | +24.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.29% | -33.27% | +32.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.29% | -36.24% | +35.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -0.37% | -63.42% | +63.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.35% | +1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -12.70% | +12.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 5.71% | -5.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSH2.L и LBS.TO
Текущая волатильность для Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc (CSH2.L) составляет 0.06%, в то время как у Life & Banc Split Corp. (LBS.TO) волатильность равна 12.69%. Это указывает на то, что CSH2.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LBS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSH2.L | LBS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.06% | 12.69% | -12.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.20% | 42.68% | -42.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53% | 45.70% | -45.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.56% | 31.02% | -30.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.44% | 39.84% | -39.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSH2.L и LBS.TO
CSH2.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LBS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.21%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSH2.L Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LBS.TO Life & Banc Split Corp. | 7.21% | 12.92% | 17.12% | 19.61% | 17.88% | 15.33% | 7.16% | 19.39% | 23.12% | 15.52% | 15.92% | 19.20% |
Часто задаваемые вопросы
CSH2.L and LBS.TO have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CSH2.L и LBS.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор