Сравнение MSTR с CSH2.L
MSTR (Strategy Inc) is a stock, while CSH2.L (Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc) is Money Market fund tracking the SONIA Compounded (GBP Hedged). Over the past 10 years, MSTR returned 18.32%/yr vs 2.10%/yr for CSH2.L. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSTR и CSH2.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MSTR торгуется в USD, в то время как CSH2.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSH2.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MSTR показывает доходность -39.01%, что значительно ниже, чем у CSH2.L с доходностью 0.42%. За последние 10 лет акции MSTR превзошли акции CSH2.L по среднегодовой доходности: 18.32% против 2.10% соответственно.
MSTR
- 1 день
- 12.60%
- 1 месяц
- -41.74%
- С начала года
- -39.01%
- 6 месяцев
- -40.36%
- 1 год
- -75.86%
- 3 года*
- 39.36%
- 5 лет*
- 6.88%
- 10 лет*
- 18.32%
CSH2.L
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- 0.09%
- 1 год
- 0.82%
- 3 года*
- 6.47%
- 5 лет*
- 2.82%
- 10 лет*
- 2.10%
Сравнение доходности по годам MSTR и CSH2.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | -39.01% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | 40.13% | 172.42% | 11.65% | -2.70% | -33.49% |
CSH2.L Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc | 0.42% | 12.57% | 3.85% | 10.24% | -9.32% | -0.78% | 3.37% | 4.86% | -5.00% | 9.98% |
Correlation
The correlation between MSTR and CSH2.L is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2015 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTR vs. CSH2.L — Ранг доходности на риск
MSTR
CSH2.L
Сравнение MSTR c CSH2.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Inc (MSTR) и Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc (CSH2.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTR | CSH2.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.03 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 0.20 | -1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 0.41 | -1.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTR и CSH2.L
Максимальная просадка MSTR за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки CSH2.L в -29.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTR и CSH2.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTR | CSH2.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -29.83% | -70.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.95% | -4.11% | -77.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.63% | -7.81% | -74.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.11% | -22.77% | -61.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.27% | -24.10% | -65.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.44% | -2.66% | -77.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.44% | -12.65% | -73.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.19% | 1.98% | +53.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTR и CSH2.L
Strategy Inc (MSTR) имеет более высокую волатильность в 28.41% по сравнению с Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc (CSH2.L) с волатильностью 1.72%. Это указывает на то, что MSTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSH2.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTR | CSH2.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.41% | 1.72% | +26.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.21% | 4.96% | +55.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.35% | 6.59% | +67.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.65% | 8.55% | +82.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.13% | 8.88% | +65.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTR и CSH2.L
Ни MSTR, ни CSH2.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MSTR and CSH2.L have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MSTR и CSH2.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор