Сравнение TSLI.L с LBS.TO
TSLI.L (IncomeShares Tesla TSLA Options ETP) is Derivative Income fund actively managed by Leverage Shares, while LBS.TO (Life & Banc Split Corp.) is a stock. Over the past year, TSLI.L returned 3.30% vs 152.33% for LBS.TO. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSLI.L и LBS.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TSLI.L торгуется в USD, в то время как LBS.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LBS.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TSLI.L показывает доходность -24.15%, что значительно ниже, чем у LBS.TO с доходностью 85.70%.
TSLI.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -9.66%
- С начала года
- -24.15%
- 6 месяцев
- -26.27%
- 1 год
- 3.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LBS.TO
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 28.37%
- С начала года
- 85.70%
- 6 месяцев
- 83.38%
- 1 год
- 152.33%
- 3 года*
- 57.25%
- 5 лет*
- 35.59%
- 10 лет*
- 29.40%
Сравнение доходности по годам TSLI.L и LBS.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSLI.L IncomeShares Tesla TSLA Options ETP | -24.15% | 15.61% | 25.40% |
LBS.TO Life & Banc Split Corp. | 85.70% | 62.84% | 23.92% |
Correlation
The correlation between TSLI.L and LBS.TO is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2024 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLI.L vs. LBS.TO — Ранг доходности на риск
TSLI.L
LBS.TO
Сравнение TSLI.L c LBS.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares Tesla TSLA Options ETP (TSLI.L) и Life & Banc Split Corp. (LBS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLI.L | LBS.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.81 | -0.77 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | 5.95 | -5.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.21 | 25.52 | -25.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLI.L и LBS.TO
Максимальная просадка TSLI.L за все время составила -41.20%, что меньше максимальной просадки LBS.TO в -87.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLI.L и LBS.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLI.L | LBS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.20% | -87.59% | +46.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.69% | -25.75% | -7.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -37.03% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.98% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.89% | -1.03% | -27.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.69% | -15.12% | +0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.01% | 5.99% | +10.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLI.L и LBS.TO
Текущая волатильность для IncomeShares Tesla TSLA Options ETP (TSLI.L) составляет 10.79%, в то время как у Life & Banc Split Corp. (LBS.TO) волатильность равна 12.70%. Это указывает на то, что TSLI.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LBS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLI.L | LBS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.79% | 12.70% | -1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.09% | 42.57% | -15.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.06% | 45.63% | -7.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.05% | 31.69% | +12.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.05% | 39.99% | +4.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLI.L и LBS.TO
Дивидендная доходность TSLI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 35.17%, что больше доходности LBS.TO в 7.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LBS.TO Life & Banc Split Corp. | 7.21% | 12.92% | 17.12% | 19.61% | 17.88% | 15.33% | 7.16% | 19.39% | 23.12% | 15.52% | 15.92% | 19.20% |
TSLI.L IncomeShares Tesla TSLA Options ETP | 35.17% | 55.94% | 5.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSLI.L and LBS.TO have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TSLI.L и LBS.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор