Сравнение CSH2.L с CSWC
CSH2.L (Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc) is Money Market fund tracking the SONIA Compounded (GBP Hedged), while CSWC (Capital Southwest Corporation) is a stock. Over the past 10 years, CSH2.L returned 2.10%/yr vs 17.28%/yr for CSWC. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности CSH2.L и CSWC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CSH2.L торгуется в GBp, в то время как CSWC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSWC были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CSH2.L показывает доходность 2.01%, что значительно ниже, чем у CSWC с доходностью 14.23%. За последние 10 лет акции CSH2.L уступали акциям CSWC по среднегодовой доходности: 2.10% против 17.28% соответственно.
CSH2.L
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 2.01%
- 6 месяцев
- 2.08%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 4.97%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 2.10%
CSWC
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 4.07%
- С начала года
- 14.23%
- 6 месяцев
- 15.92%
- 1 год
- 24.85%
- 3 года*
- 16.84%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 17.28%
Сравнение доходности по годам CSH2.L и CSWC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSH2.L Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc | 2.01% | 4.67% | 5.61% | 4.72% | 1.54% | 0.13% | 0.30% | 0.82% | 0.70% | 0.42% |
CSWC Capital Southwest Corporation | 14.23% | 6.14% | 3.93% | 48.29% | -15.67% | 58.89% | -4.45% | 18.13% | 37.20% | 0.48% |
Correlation
The correlation between CSH2.L and CSWC is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2015 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSH2.L vs. CSWC — Ранг доходности на риск
CSH2.L
CSWC
Сравнение CSH2.L c CSWC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc (CSH2.L) и Capital Southwest Corporation (CSWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSH2.L | CSWC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +6.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +13.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.73 | 1.24 | +3.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 27.75 | 1.66 | +26.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 163.55 | 5.58 | +157.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSH2.L и CSWC
Максимальная просадка CSH2.L за все время составила -0.37%, что меньше максимальной просадки CSWC в -58.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSH2.L и CSWC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSH2.L | CSWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.37% | -58.68% | +58.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.16% | -15.01% | +14.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.29% | -27.36% | +27.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.29% | -27.36% | +27.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -0.37% | -58.68% | +58.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -12.82% | +12.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 4.47% | -4.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSH2.L и CSWC
Текущая волатильность для Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc (CSH2.L) составляет 0.06%, в то время как у Capital Southwest Corporation (CSWC) волатильность равна 4.31%. Это указывает на то, что CSH2.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSH2.L | CSWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.06% | 4.31% | -4.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.20% | 14.06% | -13.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53% | 18.74% | -18.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.56% | 22.51% | -21.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.44% | 27.34% | -26.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSH2.L и CSWC
CSH2.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CSWC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSH2.L Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CSWC Capital Southwest Corporation | 10.89% | 11.56% | 11.59% | 10.21% | 12.46% | 10.13% | 11.49% | 13.07% | 10.77% | 7.01% | 2.35% | 216.86% |
Часто задаваемые вопросы
CSH2.L and CSWC have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CSH2.L и CSWC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор