PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATH.TO с IQSA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ATH.TO с IQSA.L

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

ATH.TO (Athabasca Oil Corporation) is a stock, while IQSA.L (Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc) is Global Equities fund actively managed by Invesco. Over the past 5 years, ATH.TO returned 59.73%/yr vs 17.67%/yr for IQSA.L. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ATH.TO и IQSA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Athabasca Oil Corporation (ATH.TO) и Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ATH.TO торгуется в CAD, в то время как IQSA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IQSA.L были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ATH.TO показывает доходность 44.95%, что значительно выше, чем у IQSA.L с доходностью 18.60%.

ATH.TO

1 день
0.10%
1 месяц
-6.60%
С начала года
44.95%
6 месяцев
45.36%
1 год
81.64%
3 года*
52.56%
5 лет*
59.73%
10 лет*
21.70%

IQSA.L

1 день
0.25%
1 месяц
3.92%
С начала года
18.60%
6 месяцев
18.65%
1 год
34.14%
3 года*
26.22%
5 лет*
17.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ATH.TO и IQSA.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ATH.TO
Athabasca Oil Corporation		44.95%31.89%27.82%73.03%102.52%600.00%-71.19%-9.23%
IQSA.L
Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc		18.60%17.07%33.22%21.42%-8.55%24.89%7.58%7.47%

Correlation

The correlation between ATH.TO and IQSA.L is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2019 г.

0.18

The correlation between ATH.TO and IQSA.L shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Athabasca Oil Corporation

Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с ATH.TO:
ATH.TO с SPYATH.TO с WCP.TOATH.TO с BTE.TOATH.TO с TVE.TOATH.TO с CJ.TOATH.TO с OBE.TOATH.TO с HWX.TO
Часто сравнивают с IQSA.L:
IQSA.L с PQVG.LIQSA.L с SPYI.DEIQSA.L с SWDA.LIQSA.L с VOOIQSA.L с IMID.LIQSA.L с QWLDIQSA.L с NTSX

Доходность на риск

ATH.TO vs. IQSA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATH.TO
Ранг доходности на риск ATH.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATH.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATH.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATH.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATH.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATH.TO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
IQSA.L
Ранг доходности на риск IQSA.L: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQSA.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQSA.L: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQSA.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQSA.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQSA.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATH.TO c IQSA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Athabasca Oil Corporation (ATH.TO) и Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ATH.TOIQSA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
2.56

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
3.75

-1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.44

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.00

4.58

-0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.30

17.39

-5.09

ATH.TO vs. IQSA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATH.TO на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IQSA.L равному 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATH.TO и IQSA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ATH.TO и IQSA.L

Максимальная просадка ATH.TO за все время составила -99.41%, что больше максимальной просадки IQSA.L в -28.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATH.TO и IQSA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ATH.TOIQSA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.41%

-28.89%

-70.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.50%

-7.42%

-13.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.62%

-17.55%

-8.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.37%

-20.98%

-22.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.24%

-0.62%

-44.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.56%

-3.93%

-69.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.66%

1.96%

+4.70%

Волатильность

Сравнение волатильности ATH.TO и IQSA.L

Athabasca Oil Corporation (ATH.TO) имеет более высокую волатильность в 12.89% по сравнению с Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSA.L) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что ATH.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IQSA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ATH.TOIQSA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.89%

4.31%

+8.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.02%

10.68%

+21.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.70%

13.29%

+24.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.58%

16.64%

+32.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.54%

18.10%

+43.44%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATH.TO и IQSA.L

Ни ATH.TO, ни IQSA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ATH.TO and IQSA.L have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ATH.TO и IQSA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор