Сравнение TSLI.L с OWL
TSLI.L (IncomeShares Tesla TSLA Options ETP) is Derivative Income fund actively managed by Leverage Shares, while OWL (Blue Owl Capital Inc.) is a stock. Over the past year, TSLI.L returned 3.30% vs -53.07% for OWL. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSLI.L и OWL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLI.L показывает доходность -24.15%, что значительно выше, чем у OWL с доходностью -40.47%.
TSLI.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -9.66%
- С начала года
- -24.15%
- 6 месяцев
- -26.27%
- 1 год
- 3.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OWL
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -17.12%
- С начала года
- -40.47%
- 6 месяцев
- -41.68%
- 1 год
- -53.07%
- 3 года*
- -5.39%
- 5 лет*
- -3.88%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLI.L и OWL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSLI.L IncomeShares Tesla TSLA Options ETP | -24.15% | 15.61% | 25.40% |
OWL Blue Owl Capital Inc. | -40.47% | -32.83% | 38.60% |
Correlation
The correlation between TSLI.L and OWL is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2024 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLI.L vs. OWL — Ранг доходности на риск
TSLI.L
OWL
Сравнение TSLI.L c OWL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares Tesla TSLA Options ETP (TSLI.L) и Blue Owl Capital Inc. (OWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLI.L | OWL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.78 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | -0.91 | +1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.21 | -1.52 | +1.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLI.L и OWL
Максимальная просадка TSLI.L за все время составила -41.20%, что меньше максимальной просадки OWL в -67.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLI.L и OWL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLI.L | OWL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.20% | -67.10% | +25.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.69% | -58.59% | +24.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -67.10% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -67.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.89% | -65.14% | +36.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.69% | -24.41% | +9.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.01% | 35.05% | -19.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLI.L и OWL
Текущая волатильность для IncomeShares Tesla TSLA Options ETP (TSLI.L) составляет 10.79%, в то время как у Blue Owl Capital Inc. (OWL) волатильность равна 13.41%. Это указывает на то, что TSLI.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OWL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLI.L | OWL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.79% | 13.41% | -2.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.09% | 34.97% | -7.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.06% | 44.46% | -6.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.05% | 42.07% | +1.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.05% | 42.76% | +1.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLI.L и OWL
Дивидендная доходность TSLI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 35.17%, что больше доходности OWL в 10.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
OWL Blue Owl Capital Inc. | 10.62% | 5.72% | 2.92% | 3.69% | 4.06% | 0.87% |
TSLI.L IncomeShares Tesla TSLA Options ETP | 35.17% | 55.94% | 5.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSLI.L and OWL have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TSLI.L и OWL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор