Сравнение 3GOL.L с VIST
3GOL.L (WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged) is Leveraged Commodities fund tracking the Solactive Gold Commodity Futures SL Index (300%), while VIST (Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.) is a stock. Over the past 5 years, 3GOL.L returned 29.93%/yr vs 73.38%/yr for VIST. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности 3GOL.L и VIST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 3GOL.L показывает доходность -36.55%, что значительно ниже, чем у VIST с доходностью 32.00%.
3GOL.L
- 1 день
- -4.45%
- 1 месяц
- -34.28%
- С начала года
- -36.55%
- 6 месяцев
- -39.67%
- 1 год
- 25.90%
- 3 года*
- 57.28%
- 5 лет*
- 29.93%
- 10 лет*
- 15.21%
VIST
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -13.44%
- С начала года
- 32.00%
- 6 месяцев
- 34.04%
- 1 год
- 33.15%
- 3 года*
- 38.61%
- 5 лет*
- 73.38%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 3GOL.L и VIST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3GOL.L WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged | -36.55% | 236.16% | 60.51% | 20.28% | -13.87% | -21.60% | 50.85% | 16.51% |
VIST Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. | 32.00% | -10.07% | 83.36% | 88.44% | 193.81% | 108.20% | -67.39% | -4.85% |
Correlation
The correlation between 3GOL.L and VIST is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2019 г. | 0.05 |
The correlation between 3GOL.L and VIST shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.06 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
3GOL.L vs. VIST — Ранг доходности на риск
3GOL.L
VIST
Сравнение 3GOL.L c VIST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged (3GOL.L) и Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (VIST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 3GOL.L | VIST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.15 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | 1.07 | -0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.94 | 2.51 | -1.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 3GOL.L и VIST
Максимальная просадка 3GOL.L за все время составила -83.81%, примерно равная максимальной просадке VIST в -81.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3GOL.L и VIST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 3GOL.L | VIST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.81% | -81.19% | -2.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.85% | -31.11% | -33.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.85% | -43.36% | -21.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.85% | -43.36% | -21.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.57% | -18.95% | -45.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.94% | -28.15% | -32.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.34% | 13.23% | +14.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности 3GOL.L и VIST
WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged (3GOL.L) имеет более высокую волатильность в 26.74% по сравнению с Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (VIST) с волатильностью 8.62%. Это указывает на то, что 3GOL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 3GOL.L | VIST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.74% | 8.62% | +18.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.00% | 32.90% | +37.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 78.22% | 49.97% | +28.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.24% | 52.04% | +1.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.88% | 61.00% | -13.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов 3GOL.L и VIST
Ни 3GOL.L, ни VIST не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
3GOL.L and VIST have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для 3GOL.L и VIST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор