Сравнение CSH2.L с TSLI.L
CSH2.L (Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc) and TSLI.L (IncomeShares Tesla TSLA Options ETP) are both exchange-traded funds - CSH2.L is a Money Market fund tracking the SONIA Compounded (GBP Hedged), while TSLI.L is a Derivative Income fund actively managed by Leverage Shares. CSH2.L is passively managed, while TSLI.L is actively managed. Over the past year, CSH2.L returned 4.39% vs 7.35% for TSLI.L. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. CSH2.L charges 0.10%/yr vs 0.55%/yr for TSLI.L.
Доходность
Сравнение доходности CSH2.L и TSLI.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CSH2.L торгуется в GBp, в то время как TSLI.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TSLI.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CSH2.L показывает доходность 2.01%, что значительно выше, чем у TSLI.L с доходностью -22.56%.
CSH2.L
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 2.01%
- 6 месяцев
- 2.08%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 4.97%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 2.10%
TSLI.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -7.89%
- С начала года
- -22.56%
- 6 месяцев
- -24.51%
- 1 год
- 7.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSH2.L и TSLI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CSH2.L Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc | 2.01% | 4.67% | 2.04% |
TSLI.L IncomeShares Tesla TSLA Options ETP | -22.56% | 7.38% | 27.91% |
Correlation
The correlation between CSH2.L and TSLI.L is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2024 г. | -0.01 |
The correlation between CSH2.L and TSLI.L shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to -0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSH2.L vs. TSLI.L — Ранг доходности на риск
CSH2.L
TSLI.L
Сравнение CSH2.L c TSLI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc (CSH2.L) и IncomeShares Tesla TSLA Options ETP (TSLI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSH2.L | TSLI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +8.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +15.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.73 | 1.06 | +3.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 27.75 | 0.22 | +27.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 163.55 | 0.46 | +163.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSH2.L и TSLI.L
Максимальная просадка CSH2.L за все время составила -0.37%, что меньше максимальной просадки TSLI.L в -43.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSH2.L и TSLI.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSH2.L | TSLI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.37% | -43.88% | +43.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.16% | -33.40% | +33.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.29% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.29% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -0.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -27.46% | +27.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -16.46% | +16.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 15.91% | -15.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSH2.L и TSLI.L
Текущая волатильность для Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc (CSH2.L) составляет 0.06%, в то время как у IncomeShares Tesla TSLA Options ETP (TSLI.L) волатильность равна 10.49%. Это указывает на то, что CSH2.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSH2.L | TSLI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.06% | 10.49% | -10.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.20% | 26.77% | -26.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53% | 37.91% | -37.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.56% | 43.68% | -43.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.44% | 43.68% | -43.24% |
Сравнение комиссий CSH2.L и TSLI.L
CSH2.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии TSLI.L в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSH2.L и TSLI.L
CSH2.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSLI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 35.17%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CSH2.L Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLI.L IncomeShares Tesla TSLA Options ETP | 35.17% | 55.94% | 5.04% |
Часто задаваемые вопросы
CSH2.L and TSLI.L have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSH2.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSH2.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.55% for TSLI.L.
CSH2.L is categorized as Money Market, while TSLI.L is Derivative Income. They also come from different issuers: Amundi and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.10% for CSH2.L and 0.55% for TSLI.L.
Подберите оптимальное распределение для CSH2.L и TSLI.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор