Сравнение CII с VIST
CII (BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund) is Derivative Income fund actively managed by BlackRock, while VIST (Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.) is a stock. Over the past 5 years, CII returned 14.77%/yr vs 73.38%/yr for VIST. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CII и VIST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CII показывает доходность 12.96%, что значительно ниже, чем у VIST с доходностью 32.00%.
CII
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- 12.96%
- 6 месяцев
- 14.33%
- 1 год
- 41.39%
- 3 года*
- 22.96%
- 5 лет*
- 14.77%
- 10 лет*
- 15.39%
VIST
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -13.44%
- С начала года
- 32.00%
- 6 месяцев
- 34.04%
- 1 год
- 33.15%
- 3 года*
- 38.61%
- 5 лет*
- 73.38%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CII и VIST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CII BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund | 12.96% | 37.78% | 12.70% | 18.47% | -13.21% | 34.26% | 8.11% | 10.42% |
VIST Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. | 32.00% | -10.07% | 83.36% | 88.44% | 193.81% | 108.20% | -67.39% | -4.85% |
Correlation
The correlation between CII and VIST is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2019 г. | 0.26 |
Over the past year, the correlation between CII and VIST has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.26, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CII vs. VIST — Ранг доходности на риск
CII
VIST
Сравнение CII c VIST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund (CII) и Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (VIST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CII | VIST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.15 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.56 | 1.07 | +2.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.03 | 2.51 | +10.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CII и VIST
Максимальная просадка CII за все время составила -56.43%, что меньше максимальной просадки VIST в -81.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CII и VIST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CII | VIST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.43% | -81.19% | +24.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.67% | -31.11% | +19.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.05% | -43.36% | +22.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.32% | -43.36% | +21.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.77% | -18.95% | +17.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.17% | -28.15% | +21.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 13.23% | -10.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности CII и VIST
Текущая волатильность для BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund (CII) составляет 6.11%, в то время как у Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (VIST) волатильность равна 8.62%. Это указывает на то, что CII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CII | VIST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.11% | 8.62% | -2.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.49% | 32.90% | -20.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.87% | 49.97% | -34.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.23% | 52.04% | -34.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.58% | 61.00% | -42.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CII и VIST
Дивидендная доходность CII за последние двенадцать месяцев составляет около 15.28%, тогда как VIST не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CII BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund | 15.28% | 16.65% | 6.15% | 6.28% | 12.27% | 4.98% | 6.03% | 5.79% | 7.06% | 6.07% | 8.38% | 8.49% |
VIST Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CII and VIST have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VIST has higher volatility (8.62%) compared to CII (6.11%). In terms of maximum drawdown, CII dropped -56.43% vs VIST's -81.19%.
CII currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CII и VIST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор